Сравнение TNBMX с DFSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX).
TNBMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г.. DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TNBMX и DFSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TNBMX и DFSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNBMX T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) | -0.20% | 6.87% | 3.84% | 10.32% | -12.30% | -1.63% | 5.73% | 10.77% | 1.72% | 1.35% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.11% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | -0.66% |
Доходность по периодам
С начала года, TNBMX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у DFSHX с доходностью 0.11%.
TNBMX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- —
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TNBMX и DFSHX
TNBMX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии DFSHX в 0.16%.
Доходность на риск
TNBMX vs. DFSHX — Ранг доходности на риск
TNBMX
DFSHX
Сравнение TNBMX c DFSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNBMX | DFSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 3.20 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.57 | 4.76 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 2.01 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.89 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 14.20 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNBMX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 3.20 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.53 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.46 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между TNBMX и DFSHX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNBMX и DFSHX
Дивидендная доходность TNBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности DFSHX в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNBMX T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) | 6.71% | 6.29% | 3.15% | 2.85% | 10.20% | 2.84% | 1.90% | 4.65% | 8.20% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.25% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок TNBMX и DFSHX
Максимальная просадка TNBMX за все время составила -15.78%, что больше максимальной просадки DFSHX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNBMX и DFSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TNBMX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.78% | -9.58% | -6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.32% | -1.28% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.48% | -9.58% | -5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -1.07% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -2.32% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.26% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNBMX и DFSHX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что TNBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TNBMX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.69% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.80% | 0.94% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71% | 1.17% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | 3.34% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.33% | 2.66% | +0.67% |