PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMUS с FTNT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TMUS с FTNT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TMUS (T-Mobile US, Inc.) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. TMUS operates in Telecom Services (Communication Services), while FTNT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, TMUS returned 16.66%/yr vs 36.02%/yr for FTNT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMUS и FTNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Fortinet, Inc. (FTNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMUS показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 84.23%. За последние 10 лет акции TMUS уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 16.66% против 36.02% соответственно.

TMUS

1 день
1.77%
1 месяц
2.65%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-2.11%
1 год
-15.50%
3 года*
15.04%
5 лет*
6.35%
10 лет*
16.66%

FTNT

1 день
0.85%
1 месяц
19.16%
С начала года
84.23%
6 месяцев
77.94%
1 год
45.10%
3 года*
27.56%
5 лет*
26.15%
10 лет*
36.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMUS и FTNT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-5.91%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%
FTNT
Fortinet, Inc.		84.23%-15.95%61.42%19.72%-31.98%141.97%39.13%51.58%61.20%45.05%

Correlation

The correlation between TMUS and FTNT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г.

0.28

The correlation between TMUS and FTNT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMUS:

$208.40B

FTNT:

$108.67B

EPS

TMUS:

$9.41

FTNT:

$2.58

Коэффициент P/E

TMUS:

20.09

FTNT:

56.81

Коэффициент PEG

TMUS:

0.31

FTNT:

1.58

Коэффициент P/S

TMUS:

2.34

FTNT:

15.62

Коэффициент P/B

TMUS:

3.73

FTNT:

109.80

Общая выручка (12 мес.)

TMUS:

$90.53B

FTNT:

$7.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMUS:

$34.92B

FTNT:

$5.74B

EBITDA (12 мес.)

TMUS:

$28.22B

FTNT:

$2.47B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Mobile US, Inc.

Fortinet, Inc.

Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL
Часто сравнивают с FTNT:
FTNT с PANWFTNT с CRWDFTNT с ZSFTNT с OKTAFTNT с NETFTNT с SFTNT с NOW

Доходность на риск

TMUS vs. FTNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FTNT
Ранг доходности на риск FTNT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTNT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTNT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTNT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTNT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTNT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMUS c FTNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMUSFTNTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
0.98

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
1.47

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.23

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

1.43

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

2.09

-2.97

TMUS vs. FTNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMUS на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа FTNT равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMUS и FTNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMUS и FTNT

Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и FTNT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMUSFTNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.29%

-51.20%

-35.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.37%

-30.90%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

-38.32%

+4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.65%

-38.32%

+4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-38.32%

+4.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.12%

-2.25%

-26.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.96%

-16.22%

-9.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.87%

21.07%

-3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TMUS и FTNT

Текущая волатильность для T-Mobile US, Inc. (TMUS) составляет 7.72%, в то время как у Fortinet, Inc. (FTNT) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что TMUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMUSFTNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

13.35%

-5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.08%

31.79%

-12.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.99%

45.18%

-20.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.90%

43.94%

-20.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.08%

40.88%

-14.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMUS и FTNT

Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как FTNT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
FTNT
Fortinet, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.08%1.80%1.28%0.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMUS и FTNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
23.11B
1.85B
(TMUS) Общая выручка
(FTNT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TMUS и FTNT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности T-Mobile US, Inc. и Fortinet, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
80.3%
Активы портфеля
TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FTNT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

FTNT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

FTNT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.

Часто задаваемые вопросы

TMUS and FTNT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTNT has higher volatility (13.35%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs FTNT's -51.20%.

FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMUS и FTNT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор