Сравнение TMSF с JOJO
TMSF (T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF) and JOJO (ATAC Credit Rotation ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMSF charges 0.37%/yr vs 1.28%/yr for JOJO.
Доходность
Сравнение доходности TMSF и JOJO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMSF показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у JOJO с доходностью 2.29%.
TMSF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JOJO
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 9.64%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMSF и JOJO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 1.71% | 1.29% |
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 2.29% | 1.41% |
Correlation
The correlation between TMSF and JOJO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMSF vs. JOJO — Ранг доходности на риск
TMSF
JOJO
Сравнение TMSF c JOJO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF) и ATAC Credit Rotation ETF (JOJO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMSF | JOJO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | -0.05 | +2.05 |
Просадки
Сравнение просадок TMSF и JOJO
Максимальная просадка TMSF за все время составила -2.28%, что меньше максимальной просадки JOJO в -28.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSF и JOJO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMSF | JOJO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.28% | -28.43% | +26.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -5.89% | +5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -15.82% | +15.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMSF и JOJO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMSF | JOJO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 6.62% | -3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.94% | 11.31% | -8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.94% | 11.31% | -8.37% |
Сравнение комиссий TMSF и JOJO
TMSF берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии JOJO в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMSF и JOJO
Дивидендная доходность TMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности JOJO в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 5.13% | 4.78% | 4.88% | 4.30% | 3.63% | 2.53% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 3.06% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMSF and JOJO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMSF is cheaper at 0.37% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMSF is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 1.28% for JOJO.
JOJO has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 3.06% for TMSF.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and ATAC. Their fees differ too: 0.37% for TMSF and 1.28% for JOJO.
Подберите оптимальное распределение для TMSF и JOJO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор