Сравнение TMSF с JOJO
TMSF (T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF) and JOJO (ATAC Credit Rotation ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMSF charges 0.37%/yr vs 1.28%/yr for JOJO.
Доходность
Сравнение доходности TMSF и JOJO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMSF показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у JOJO с доходностью 0.50%.
TMSF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.84%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JOJO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- -0.38%
- С начала года
- 0.50%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMSF и JOJO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 2.31% | 1.29% |
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 0.50% | 1.39% |
Correlation
The correlation between TMSF and JOJO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMSF vs. JOJO — Ранг доходности на риск
TMSF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JOJO
Сравнение TMSF c JOJO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF) и ATAC Credit Rotation ETF (JOJO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMSF | JOJO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMSF и JOJO
Максимальная просадка TMSF за все время составила -2.28%, что меньше максимальной просадки JOJO в -28.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSF и JOJO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMSF | JOJO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.28% | -28.43% | +26.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -7.53% | +7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -15.58% | +15.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMSF и JOJO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMSF | JOJO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87% | 7.06% | -4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 11.24% | -8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.87% | 11.23% | -8.36% |
Сравнение комиссий TMSF и JOJO
TMSF берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии JOJO в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMSF и JOJO
Дивидендная доходность TMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности JOJO в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 5.13% | 4.78% | 4.88% | 4.30% | 3.63% | 2.53% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 3.28% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMSF and JOJO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMSF is cheaper at 0.37% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMSF is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 1.28% for JOJO.
JOJO has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 3.28% for TMSF.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and ATAC. Their fees differ too: 0.37% for TMSF and 1.28% for JOJO.
Подберите оптимальное распределение для TMSF и JOJO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор