Сравнение TMSF с GRNB
TMSF (T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF) and GRNB (VanEck Green Bond ETF) are both exchange-traded funds - TMSF is a Multisector Bonds fund actively managed by T. Rowe Price, while GRNB is a Global Bonds fund tracking the S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index. TMSF is actively managed, while GRNB is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMSF charges 0.37%/yr vs 0.20%/yr for GRNB.
Доходность
Сравнение доходности TMSF и GRNB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMSF показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у GRNB с доходностью 0.48%.
TMSF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.84%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRNB
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.21%
- С начала года
- 0.48%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMSF и GRNB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 2.31% | 1.29% |
GRNB VanEck Green Bond ETF | 0.48% | 0.67% |
Correlation
The correlation between TMSF and GRNB is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMSF vs. GRNB — Ранг доходности на риск
TMSF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GRNB
Сравнение TMSF c GRNB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF) и VanEck Green Bond ETF (GRNB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMSF | GRNB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMSF и GRNB
Максимальная просадка TMSF за все время составила -2.28%, что меньше максимальной просадки GRNB в -18.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSF и GRNB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMSF | GRNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.28% | -18.08% | +15.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.57% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -4.52% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMSF и GRNB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMSF | GRNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87% | 3.01% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 4.91% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.87% | 4.86% | -1.99% |
Сравнение комиссий TMSF и GRNB
TMSF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии GRNB в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMSF и GRNB
Дивидендная доходность TMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности GRNB в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNB VanEck Green Bond ETF | 4.39% | 4.18% | 3.83% | 3.17% | 2.60% | 1.97% | 2.24% | 1.79% | 1.21% | 1.09% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 3.28% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMSF and GRNB have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRNB is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRNB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.37% for TMSF.
GRNB has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 3.28% for TMSF.
TMSF is categorized as Multisector Bonds, while GRNB is Global Bonds. They also come from different issuers: T. Rowe Price and VanEck. Their fees differ too: 0.37% for TMSF and 0.20% for GRNB.
Подберите оптимальное распределение для TMSF и GRNB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор