Сравнение TMPFX с UGSDX

С начала года, TMPFX показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у UGSDX с доходностью 0.53%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TMPFX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии UGSDX в 1.06%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Multi-Purpose Fund (TMPFX) и U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMPFX на текущий момент составляет 6.59, что выше коэффициента Шарпа UGSDX равного 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMPFX и UGSDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TMPFX и UGSDX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность TMPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности UGSDX в 3.35%

Максимальная просадка TMPFX за все время составила -3.52%, что больше максимальной просадки UGSDX в -2.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMPFX и UGSDX.

Tactical Multi-Purpose Fund (TMPFX) имеет более высокую волатильность в 0.17% по сравнению с U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TMPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.