Сравнение TMNL с CALI
TMNL (T. Rowe Price Long Municipal Income ETF) and CALI (iShares Short-Term California Muni Active ETF) are both Municipal Bonds funds. TMNL is actively managed, while CALI is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. TMNL charges 0.26%/yr vs 0.08%/yr for CALI.
Доходность
Сравнение доходности TMNL и CALI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMNL показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у CALI с доходностью 0.97%.
TMNL
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CALI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMNL и CALI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMNL T. Rowe Price Long Municipal Income ETF | 2.54% | 0.34% |
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 0.97% | 0.29% |
Correlation
The correlation between TMNL and CALI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMNL vs. CALI — Ранг доходности на риск
TMNL
CALI
Сравнение TMNL c CALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Long Municipal Income ETF (TMNL) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMNL | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 2.85 | -1.63 |
Просадки
Сравнение просадок TMNL и CALI
Максимальная просадка TMNL за все время составила -2.94%, что больше максимальной просадки CALI в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMNL и CALI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMNL | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.94% | -0.78% | -2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -0.08% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMNL и CALI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMNL | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 0.76% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 1.11% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 1.11% | +3.44% |
Сравнение комиссий TMNL и CALI
TMNL берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии CALI в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMNL и CALI
Дивидендная доходность TMNL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности CALI в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 2.52% | 2.62% | 3.14% | 1.37% |
TMNL T. Rowe Price Long Municipal Income ETF | 2.12% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMNL and CALI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CALI is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CALI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.26% for TMNL.
CALI has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 2.12% for TMNL.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and iShares. Their fees differ too: 0.26% for TMNL and 0.08% for CALI.
Подберите оптимальное распределение для TMNL и CALI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор