PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMMAX с NEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMMAX с NEIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).

TMMAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности TMMAX и NEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMMAX и NEIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund		0.99%11.03%17.07%7.32%-3.11%24.10%1.32%24.00%-2.84%15.19%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		5.61%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%23.49%-9.76%19.00%

Доходность по периодам

С начала года, TMMAX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TMMAX имеют среднегодовую доходность 9.63%, а акции NEIMX немного отстают с 9.24%.

TMMAX

1 день
1.06%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.58%
1 год
7.04%
3 года*
11.85%
5 лет*
9.91%
10 лет*
9.63%

NEIMX

1 день
1.99%
1 месяц
-3.83%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.69%
1 год
25.83%
3 года*
14.76%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund

Neiman Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с TMMAX:
TMMAX с SPYTMMAX с ACIIXTMMAX с RIDAXTMMAX с TWEIXTMMAX с ACTIXTMMAX с HDCTXTMMAX с ASFYX
Часто сравнивают с NEIMX:
NEIMX с QQQNEIMX с SCHXNEIMX с JMGIXNEIMX с QRVLXNEIMX с AVLVXNEIMX с BRLVXNEIMX с VWNAX

Сравнение комиссий TMMAX и NEIMX

TMMAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.

NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund

Доходность на риск

TMMAX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMMAX
Ранг доходности на риск TMMAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMMAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMMAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMMAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMMAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMMAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMMAX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMMAXNEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.65

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

2.32

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.38

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

2.49

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

12.55

-8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMMAX vs. NEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMMAX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа NEIMX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMMAX и NEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMMAXNEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.65

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.02

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.02

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.03

+0.51

Корреляция

Корреляция между TMMAX и NEIMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMMAX и NEIMX

Дивидендная доходность TMMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.94%, что больше доходности NEIMX в 0.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund		24.94%25.19%23.39%15.23%6.54%4.73%2.15%3.67%4.91%4.10%4.17%5.57%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		0.72%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%

Просадки

Сравнение просадок TMMAX и NEIMX

Максимальная просадка TMMAX за все время составила -41.50%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMMAX и NEIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMMAXNEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.50%

-92.94%

+51.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-10.78%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

-92.94%

+69.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-92.94%

+59.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.93%

-90.08%

+80.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-9.92%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.14%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TMMAX и NEIMX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) составляет 2.82%, в то время как у Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что TMMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMMAXNEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

4.05%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.89%

8.52%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

15.65%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

576.30%

-557.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

407.62%

-389.81%