PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TMLPX с GOFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMLPX с GOFIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TMLPX (Transamerica Energy Infrastructure) and GOFIX (GMO Resources Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, TMLPX returned 9.31%/yr vs 12.15%/yr for GOFIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMLPX charges 1.26%/yr vs 0.72%/yr for GOFIX.

Доходность

Сравнение доходности TMLPX и GOFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX) и GMO Resources Fund (GOFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMLPX показывает доходность 25.85%, что значительно выше, чем у GOFIX с доходностью 20.42%. За последние 10 лет акции TMLPX уступали акциям GOFIX по среднегодовой доходности: 9.31% против 12.15% соответственно.

TMLPX

1 день
-1.19%
1 месяц
4.66%
6 месяцев
23.87%
С начала года
25.85%
1 год
29.61%
3 года*
23.49%
5 лет*
17.02%
10 лет*
9.31%

GOFIX

1 день
-0.54%
1 месяц
-4.25%
6 месяцев
11.34%
С начала года
20.42%
1 год
46.36%
3 года*
5.90%
5 лет*
6.63%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMLPX и GOFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMLPX
Transamerica Energy Infrastructure		25.85%3.87%38.51%5.07%9.12%23.54%-11.25%15.66%-15.29%-0.19%
GOFIX
GMO Resources Fund		20.42%23.10%-17.91%-1.38%-0.80%32.01%22.47%20.10%-6.73%28.42%

Correlation

The correlation between TMLPX and GOFIX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.66

Over the past year, the correlation between TMLPX and GOFIX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Energy Infrastructure

GMO Resources Fund

Часто сравнивают с TMLPX:
TMLPX с ENFRTMLPX с IMLAXTMLPX с IMOAXTMLPX с IIVAXTMLPX с THYIXTMLPX с TLOFXTMLPX с VOO
Часто сравнивают с GOFIX:
GOFIX с SCHDGOFIX с DESGOFIX с JEPQGOFIX с QQQMGOFIX с QQQGOFIX с NLYGOFIX с GMWAX

Доходность на риск

TMLPX vs. GOFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMLPX
Ранг доходности на риск TMLPX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMLPX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMLPX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMLPX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMLPX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMLPX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GOFIX
Ранг доходности на риск GOFIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOFIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOFIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOFIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOFIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOFIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMLPX c GOFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX) и GMO Resources Fund (GOFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMLPXGOFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.25

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.92

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

3.12

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.50

11.09

-0.59

TMLPX vs. GOFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMLPX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOFIX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMLPX и GOFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMLPX и GOFIX

Максимальная просадка TMLPX за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки GOFIX в -51.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMLPX и GOFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMLPXGOFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.18%

-51.77%

-15.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-14.51%

+7.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-41.28%

+24.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-45.10%

+28.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.61%

-45.98%

-9.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-11.46%

+9.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.41%

-13.56%

-8.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

4.08%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TMLPX и GOFIX

Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с GMO Resources Fund (GOFIX) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что TMLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMLPXGOFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

4.75%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

15.19%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

20.20%

-5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

25.30%

-8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

25.11%

-3.33%

Сравнение комиссий TMLPX и GOFIX

TMLPX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии GOFIX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMLPX и GOFIX

Дивидендная доходность TMLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности GOFIX в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOFIX
GMO Resources Fund		5.11%4.38%3.01%5.90%10.25%17.81%3.66%2.99%4.06%3.86%2.89%3.30%
TMLPX
Transamerica Energy Infrastructure		3.79%4.33%3.71%7.34%4.83%4.33%6.09%5.65%6.10%5.51%3.95%5.58%

Часто задаваемые вопросы

TMLPX and GOFIX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMLPX has higher volatility (5.42%) compared to GOFIX (4.75%). In terms of maximum drawdown, TMLPX dropped -67.18% vs GOFIX's -51.77%.

GOFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMLPX и GOFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор