Сравнение TMLCX с RCKSX

С начала года, TMLCX показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у RCKSX с доходностью 7.71%. За последние 10 лет акции TMLCX превзошли акции RCKSX по среднегодовой доходности: 11.78% против 10.38% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TMLCX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии RCKSX в 1.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund (TMLCX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMLCX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RCKSX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMLCX и RCKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TMLCX и RCKSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность TMLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности RCKSX в 5.81%

Максимальная просадка TMLCX за все время составила -56.64%, примерно равная максимальной просадке RCKSX в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMLCX и RCKSX.

SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund (TMLCX) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что TMLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.