PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMLCX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMLCX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund (TMLCX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

TMLCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 мар. 1998 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности TMLCX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund (TMLCX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMLCX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMLCX
SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund		-2.58%16.92%14.52%17.40%-13.36%28.49%12.19%28.39%-6.25%21.17%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, TMLCX показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции TMLCX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 11.78% против 10.68% соответственно.

TMLCX

1 день
2.51%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-0.41%
1 год
15.70%
3 года*
13.87%
5 лет*
9.21%
10 лет*
11.78%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с TMLCX:
TMLCX с SPYTMLCX с SCHGTMLCX с SSEYXTMLCX с ASFYXTMLCX с BDJTMLCX с FLCPXTMLCX с SVPFX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий TMLCX и MUHLX

TMLCX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
TMLCX
SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund

Доходность на риск

TMLCX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMLCX
Ранг доходности на риск TMLCX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMLCX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMLCX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMLCX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMLCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMLCX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMLCX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund (TMLCX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMLCXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.42

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.97

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.37

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

8.57

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMLCX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMLCX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMLCX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMLCXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.42

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.82

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.63

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.51

-0.15

Корреляция

Корреляция между TMLCX и MUHLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMLCX и MUHLX

Дивидендная доходность TMLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMLCX
SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund		1.58%1.54%8.85%5.10%6.70%4.90%2.40%8.58%1.81%1.92%0.86%0.79%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок TMLCX и MUHLX

Максимальная просадка TMLCX за все время составила -56.64%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMLCX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMLCXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.64%

-62.05%

+5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-10.23%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.05%

-18.63%

-4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

-40.85%

+5.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-5.65%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-10.81%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.83%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TMLCX и MUHLX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund (TMLCX) составляет 4.63%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что TMLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMLCXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

6.01%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

12.06%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

16.85%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

14.77%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

17.04%

+0.97%