PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMLCX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMLCX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund (TMLCX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

TMLCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 мар. 1998 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TMLCX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund (TMLCX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMLCX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TMLCX
SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund		-2.58%16.92%14.52%17.40%-13.36%28.49%12.19%28.39%-13.33%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, TMLCX показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

TMLCX

1 день
2.51%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-0.41%
1 год
15.70%
3 года*
13.87%
5 лет*
9.21%
10 лет*
11.78%

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с TMLCX:
TMLCX с SPYTMLCX с SCHGTMLCX с SSEYXTMLCX с ASFYXTMLCX с BDJTMLCX с FLCPXTMLCX с SVPFX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий TMLCX и GQEIX

TMLCX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

TMLCX
SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

TMLCX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMLCX
Ранг доходности на риск TMLCX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMLCX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMLCX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMLCX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMLCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMLCX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMLCX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund (TMLCX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMLCXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.45

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

0.69

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.09

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

0.77

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

1.97

+4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMLCX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMLCX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMLCX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMLCXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.45

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.79

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.76

-0.39

Корреляция

Корреляция между TMLCX и GQEIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMLCX и GQEIX

Дивидендная доходность TMLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMLCX
SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund		1.58%1.54%8.85%5.10%6.70%4.90%2.40%8.58%1.81%1.92%0.86%0.79%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMLCX и GQEIX

Максимальная просадка TMLCX за все время составила -56.64%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMLCX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMLCXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.64%

-28.48%

-28.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-8.30%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.05%

-20.44%

-2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-6.26%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-5.69%

-6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.40%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности TMLCX и GQEIX

SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund (TMLCX) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что TMLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMLCXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

2.76%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

7.32%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

12.44%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

15.88%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

18.88%

-0.87%