Сравнение TMIFX с IALAX
TMIFX (Transamerica Mid Cap Growth) and IALAX (Transamerica Capital Growth Fund) are both mutual funds - TMIFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Transamerica, while IALAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Transamerica. Over the past 5 years, TMIFX returned 3.85%/yr vs -3.22%/yr for IALAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TMIFX charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for IALAX.
Доходность
Сравнение доходности TMIFX и IALAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMIFX показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у IALAX с доходностью -7.08%.
TMIFX
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 5.54%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- —
IALAX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -7.08%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- -4.41%
- 3 года*
- 22.84%
- 5 лет*
- -3.22%
- 10 лет*
- 14.43%
Сравнение доходности по годам TMIFX и IALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMIFX Transamerica Mid Cap Growth | 7.48% | 6.85% | 16.25% | 31.92% | -32.11% | 8.15% | 30.28% | 42.96% | -19.90% | 12.49% |
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | -7.08% | 20.54% | 43.92% | 47.30% | -60.39% | 0.10% | 111.63% | 21.63% | 6.59% | 27.36% |
Correlation
The correlation between TMIFX and IALAX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2017 г. | 0.81 |
The correlation between TMIFX and IALAX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMIFX vs. IALAX — Ранг доходности на риск
TMIFX
IALAX
Сравнение TMIFX c IALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Mid Cap Growth (TMIFX) и Transamerica Capital Growth Fund (IALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMIFX | IALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.01 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.10 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | -0.19 | +1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMIFX и IALAX
Максимальная просадка TMIFX за все время составила -55.26%, что меньше максимальной просадки IALAX в -69.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMIFX и IALAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMIFX | IALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.26% | -69.30% | +14.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -29.07% | +14.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.66% | -32.33% | +6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.26% | -69.30% | +14.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.11% | -24.08% | +8.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.11% | -14.85% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 14.33% | -8.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMIFX и IALAX
Текущая волатильность для Transamerica Mid Cap Growth (TMIFX) составляет 6.25%, в то время как у Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что TMIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMIFX | IALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 10.91% | -4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.15% | 23.56% | -9.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 30.00% | -12.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.66% | 41.89% | -6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.01% | 34.82% | -4.81% |
Сравнение комиссий TMIFX и IALAX
TMIFX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии IALAX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMIFX и IALAX
Дивидендная доходность TMIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.89%, тогда как IALAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.49% | 5.37% | 10.49% | 4.92% | 23.22% | 22.63% | 3.34% |
TMIFX Transamerica Mid Cap Growth | 22.89% | 24.61% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 43.24% | 4.67% | 1.66% | 53.57% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMIFX and IALAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IALAX has higher volatility (10.91%) compared to TMIFX (6.25%). In terms of maximum drawdown, TMIFX dropped -55.26% vs IALAX's -69.30%.
TMIFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMIFX и IALAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор