Сравнение TMFS с CSHP
TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - TMFS is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, TMFS returned -1.24% vs 3.94% for CSHP. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. TMFS charges 0.85%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности TMFS и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMFS показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.83%.
TMFS
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- -4.22%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- -2.26%
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMFS и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | -0.78% | -1.59% | 4.94% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.83% | 4.10% | 2.24% |
Correlation
The correlation between TMFS and CSHP is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | 0.06 |
The correlation between TMFS and CSHP shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMFS vs. CSHP — Ранг доходности на риск
TMFS
CSHP
Сравнение TMFS c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMFS | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -27.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 6.46 | -5.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 65.45 | -65.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 381.67 | -381.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMFS и CSHP
Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMFS | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.79% | -0.08% | -48.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -0.06% | -15.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.61% | -0.04% | -19.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.47% | -0.00% | -19.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 0.01% | +5.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFS и CSHP
Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что TMFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMFS | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 0.16% | +5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.28% | 0.27% | +14.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.01% | 0.36% | +19.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.01% | 0.41% | +22.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.50% | 0.41% | +25.09% |
Сравнение комиссий TMFS и CSHP
TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFS и CSHP
TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.91% | 5.39% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 2.37% | 5.57% | 2.65% |
Часто задаваемые вопросы
TMFS and CSHP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMFS has higher volatility (5.81%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, TMFS dropped -48.79% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.94% vs -1.24% for TMFS. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.94% return vs -1.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.85% for TMFS.
CSHP has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for TMFS.
TMFS is categorized as Small Cap Growth Equities, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Motley Fool and iShares. Their fees differ too: 0.85% for TMFS and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.09 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMFS и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор