PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFE с RSSY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMFE с RSSY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY).

TMFE и RSSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFE - это пассивный фонд от RBB Fund, который отслеживает доходность Motley Fool Capital Efficiency 100 Index. Фонд был запущен 30 дек. 2021 г.. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TMFE и RSSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMFE и RSSY

2026 (YTD)20252024
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		-6.44%11.10%12.92%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		15.85%-3.52%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, TMFE показывает доходность -6.44%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 15.85%.

TMFE

1 день
0.26%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-6.44%
6 месяцев
-5.95%
1 год
6.54%
3 года*
18.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSSY

1 день
0.96%
1 месяц
6.68%
С начала года
15.85%
6 месяцев
12.82%
1 год
27.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с TMFE:
TMFE с TMFCTMFE с TMFSTMFE с TIMETMFE с ARKKTMFE с QQC.TOTMFE с QQQTMFE с SPYV
Часто сравнивают с RSSY:
RSSY с RSSTRSSY с SPYRSSY с GDERSSY с NTSXRSSY с VOORSSY с VGLTRSSY с VT

Сравнение комиссий TMFE и RSSY

TMFE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.

RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF

Доходность на риск

TMFE vs. RSSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFE
Ранг доходности на риск TMFE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFE c RSSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFERSSYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.28

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.79

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.28

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

1.72

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.25

6.72

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFE vs. RSSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFE на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа RSSY равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFE и RSSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFERSSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.28

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.37

+0.05

Корреляция

Корреляция между TMFE и RSSY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFE и RSSY

Дивидендная доходность TMFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности RSSY в 1.76%

TTM2025202420232022
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		0.34%0.32%0.44%0.45%0.40%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		1.76%2.04%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMFE и RSSY

Максимальная просадка TMFE за все время составила -31.07%, что больше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFE и RSSY.

Загрузка...

Показатели просадок

TMFERSSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.07%

-29.57%

-1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-16.91%

+5.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-2.53%

-5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-8.03%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

4.32%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFE и RSSY

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что TMFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMFERSSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

4.21%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

10.95%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.41%

21.58%

-4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.49%

18.93%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

18.93%

+0.56%