Сравнение TMFC с VEGN
TMFC (Motley Fool 100 Index ETF) and VEGN (US Vegan Climate ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - TMFC tracks the Motley Fool 100 Index while VEGN tracks the US Vegan Climate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TMFC returned 14.30%/yr vs 14.77%/yr for VEGN. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TMFC charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for VEGN.
Доходность
Сравнение доходности TMFC и VEGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMFC показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у VEGN с доходностью 25.39%.
TMFC
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- 8.73%
- С начала года
- 8.46%
- 1 год
- 20.15%
- 3 года*
- 23.27%
- 5 лет*
- 14.30%
- 10 лет*
- —
VEGN
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -3.93%
- 6 месяцев
- 23.88%
- С начала года
- 25.39%
- 1 год
- 36.60%
- 3 года*
- 24.42%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMFC и VEGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | 8.46% | 19.55% | 35.17% | 47.04% | -30.86% | 25.30% | 42.00% | 10.66% |
VEGN US Vegan Climate ETF | 25.39% | 13.71% | 25.42% | 38.10% | -26.87% | 26.01% | 27.72% | 9.45% |
Correlation
The correlation between TMFC and VEGN is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2019 г. | 0.90 |
The correlation between TMFC and VEGN shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов TMFC и VEGN
Секторы
TMFC
VEGN
Технологии
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Недвижимость
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Технологии
TMFC
VEGN
Коммуникационные услуги
TMFC
VEGN
Финансовые услуги
TMFC
VEGN
Потребительский циклический сектор
TMFC
VEGN
Здравоохранение
TMFC
VEGN
Промышленность
TMFC
VEGN
Потребительский защитный сектор
TMFC
VEGN
Энергетика
TMFC
VEGN
Недвижимость
TMFC
VEGN
Сырьевые материалы
TMFC
VEGN
Коммунальные услуги
TMFC
VEGN
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMFC vs. VEGN — Ранг доходности на риск
TMFC
VEGN
Сравнение TMFC c VEGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMFC | VEGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 3.10 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 11.41 | -5.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMFC и VEGN
Максимальная просадка TMFC за все время составила -33.06%, примерно равная максимальной просадке VEGN в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFC и VEGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMFC | VEGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.06% | -34.14% | +1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -11.85% | -0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.06% | -20.91% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | -33.40% | +0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -7.54% | +6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -7.52% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 3.22% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFC и VEGN
Текущая волатильность для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) составляет 4.34%, в то время как у US Vegan Climate ETF (VEGN) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что TMFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMFC | VEGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 8.89% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | 17.21% | -5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 19.57% | -5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 20.85% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 23.00% | -1.06% |
Сравнение комиссий TMFC и VEGN
TMFC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии VEGN в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFC и VEGN
Дивидендная доходность TMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности VEGN в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | 0.13% | 0.14% | 0.40% | 0.26% | 0.27% | 0.23% | 0.42% | 0.50% | 0.61% |
VEGN US Vegan Climate ETF | 0.51% | 0.51% | 0.51% | 0.67% | 0.81% | 0.41% | 0.71% | 0.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMFC and VEGN have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEGN has higher volatility (8.89%) compared to TMFC (4.34%). In terms of maximum drawdown, TMFC dropped -33.06% vs VEGN's -34.14%.
On 5-year performance, VEGN leads with 14.77% vs 14.30% for TMFC. On fees, TMFC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TMFC has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VEGN has performed better with a 14.77% return vs 14.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMFC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for VEGN.
VEGN has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.13% for TMFC.
TMFC tracks Motley Fool 100 Index, while VEGN tracks US Vegan Climate Index. They also come from different issuers: Motley Fool and Beyond Investing. Their fees differ too: 0.50% for TMFC and 0.60% for VEGN.
VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMFC и VEGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор