PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFC с OMXS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMFC с OMXS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OMXS.L).

TMFC и OMXS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFC - это пассивный фонд от Motley Fool, который отслеживает доходность Motley Fool 100 Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. OMXS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Sweden NR SEK. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TMFC и OMXS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OMXS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMFC и OMXS.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		-7.36%19.55%35.17%47.04%-30.86%25.30%42.00%34.70%-5.66%
OMXS.L
iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF		1.87%35.60%-2.00%21.03%-29.59%23.29%27.84%25.83%-17.15%
Разные валюты инструментов

TMFC торгуется в USD, в то время как OMXS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OMXS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TMFC показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у OMXS.L с доходностью 1.87%.

TMFC

1 день
0.79%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-5.59%
1 год
18.84%
3 года*
23.68%
5 лет*
13.26%
10 лет*
—

OMXS.L

1 день
4.78%
1 месяц
-6.03%
С начала года
1.87%
6 месяцев
10.55%
1 год
24.73%
3 года*
15.05%
5 лет*
5.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool 100 Index ETF

iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF

Часто сравнивают с TMFC:
TMFC с QQQTMFC с SPYTMFC с VOOTMFC с TMFXTMFC с TMFETMFC с SCHGTMFC с VGT
Часто сравнивают с OMXS.L:
OMXS.L с ^DWCFOMXS.L с EWDOMXS.L с SPYOMXS.L с VGEU.DEOMXS.L с BRK-BOMXS.L с ^GSPCOMXS.L с AAPL

Сравнение комиссий TMFC и OMXS.L

TMFC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии OMXS.L в 0.10%.

TMFC
Motley Fool 100 Index ETF
OMXS.L
iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF

Доходность на риск

TMFC vs. OMXS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFC
Ранг доходности на риск TMFC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
OMXS.L
Ранг доходности на риск OMXS.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMXS.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMXS.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMXS.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMXS.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMXS.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFC c OMXS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OMXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFCOMXS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.13

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.58

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.65

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

6.10

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFC vs. OMXS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFC на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OMXS.L равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFC и OMXS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFCOMXS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.13

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.22

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.46

+0.28

Корреляция

Корреляция между TMFC и OMXS.L составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFC и OMXS.L

Дивидендная доходность TMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как OMXS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		0.15%0.14%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.61%
OMXS.L
iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMFC и OMXS.L

Максимальная просадка TMFC за все время составила -33.06%, что меньше максимальной просадки OMXS.L в -45.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFC и OMXS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

TMFCOMXS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.06%

-32.75%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-13.98%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.06%

-32.75%

-0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-8.09%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-8.71%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.62%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFC и OMXS.L

Текущая волатильность для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) составляет 5.84%, в то время как у iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OMXS.L) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что TMFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMFCOMXS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

9.24%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

14.46%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.22%

21.76%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

24.15%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

22.55%

-0.41%