PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TMFC с GSPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TMFC и GSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMFC и GSPY


2026 (YTD)202520242023202220212020
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF
-7.36%19.55%35.17%47.04%-30.86%25.30%0.34%
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF
-3.16%18.28%23.58%26.01%-17.07%27.53%0.58%

Доходность по периодам

С начала года, TMFC показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у GSPY с доходностью -3.16%.


TMFC

1 день
0.79%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-5.59%
1 год
18.84%
3 года*
23.68%
5 лет*
13.26%
10 лет*

GSPY

1 день
0.79%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-0.41%
1 год
18.48%
3 года*
18.45%
5 лет*
11.86%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Motley Fool 100 Index ETF

Gotham Enhanced 500 ETF

Сравнение комиссий TMFC и GSPY

И TMFC, и GSPY имеют комиссию равную 0.50%.


Доходность на риск

TMFC vs. GSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TMFC
Ранг доходности на риск TMFC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC: 5454
Ранг коэф-та Мартина

GSPY
Ранг доходности на риск GSPY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPY: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFC c GSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TMFCGSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.00

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.50

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.54

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

7.27

-1.78

TMFC vs. GSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFC на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSPY равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFC и GSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TMFCGSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.00

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.72

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.79

-0.05

Корреляция

Корреляция между TMFC и GSPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFC и GSPY

Дивидендная доходность TMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности GSPY в 2.70%


TTM20252024202320222021202020192018
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF
0.15%0.14%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.61%
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF
2.70%2.61%0.84%1.06%1.25%0.23%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMFC и GSPY

Максимальная просадка TMFC за все время составила -33.06%, что больше максимальной просадки GSPY в -23.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFC и GSPY.


Загрузка...

Показатели просадок


TMFCGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.06%

-23.30%

-9.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-12.38%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.06%

-23.30%

-9.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-5.48%

-3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-4.89%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.62%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFC и GSPY

Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что TMFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TMFCGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

5.09%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

10.18%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.22%

18.57%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

16.57%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

16.46%

+5.68%