PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFC с GSPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFC с GSPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFC (Motley Fool 100 Index ETF) and GSPY (Gotham Enhanced 500 ETF) are both exchange-traded funds - TMFC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool 100 Index, while GSPY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Gotham. TMFC is passively managed, while GSPY is actively managed. Over the past 5 years, TMFC returned 15.96%/yr vs 13.71%/yr for GSPY. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TMFC и GSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFC показывает доходность 8.44%, что значительно ниже, чем у GSPY с доходностью 11.17%.

TMFC

1 день
-0.85%
1 месяц
4.54%
С начала года
8.44%
6 месяцев
8.14%
1 год
25.76%
3 года*
26.20%
5 лет*
15.96%
10 лет*
—

GSPY

1 день
-0.61%
1 месяц
5.33%
С начала года
11.17%
6 месяцев
11.90%
1 год
29.37%
3 года*
22.28%
5 лет*
13.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFC и GSPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		8.44%19.55%35.17%47.04%-30.86%25.30%0.34%
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF		11.17%18.28%23.58%26.01%-17.07%27.53%0.58%

Correlation

The correlation between TMFC and GSPY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г.

0.93

The correlation between TMFC and GSPY has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFC и GSPY

Секторы
TMFC
GSPY

Технологии

41.4%
36.0%

Коммуникационные услуги

17.4%
10.5%

Финансовые услуги

12.9%
11.7%

Потребительский циклический сектор

11.4%
10.3%

Здравоохранение

4.8%
9.6%

Потребительский защитный сектор

4.3%
6.0%

Промышленность

4.0%
8.6%

Энергетика

1.9%
3.2%

Недвижимость

0.9%
2.2%

Сырьевые материалы

0.6%
1.3%

Коммунальные услуги

0.5%
0.8%

Технологии

TMFC
41.4%
GSPY
36.0%

Коммуникационные услуги

TMFC
17.4%
GSPY
10.5%

Финансовые услуги

TMFC
12.9%
GSPY
11.7%

Потребительский циклический сектор

TMFC
11.4%
GSPY
10.3%

Здравоохранение

TMFC
4.8%
GSPY
9.6%

Потребительский защитный сектор

TMFC
4.3%
GSPY
6.0%

Промышленность

TMFC
4.0%
GSPY
8.6%

Энергетика

TMFC
1.9%
GSPY
3.2%

Недвижимость

TMFC
0.9%
GSPY
2.2%

Сырьевые материалы

TMFC
0.6%
GSPY
1.3%

Коммунальные услуги

TMFC
0.5%
GSPY
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool 100 Index ETF

Gotham Enhanced 500 ETF

Часто сравнивают с TMFC:
TMFC с SPYTMFC с QQQTMFC с VOOTMFC с TMFXTMFC с TMFETMFC с QQQMTMFC с SCHG
Часто сравнивают с GSPY:
GSPY с SPYGSPY с GVLUGSPY с SHRTGSPY с QQQGSPY с BILGSPY с BDGSGSPY с SPHQ

Доходность на риск

TMFC vs. GSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFC
Ранг доходности на риск TMFC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GSPY
Ранг доходности на риск GSPY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFC c GSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFCGSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.38

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.14

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

3.42

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.63

15.45

-7.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFC vs. GSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFC на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFC и GSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFCGSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.38

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.83

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.95

-0.12

Просадки

Сравнение просадок TMFC и GSPY

Максимальная просадка TMFC за все время составила -33.06%, что больше максимальной просадки GSPY в -23.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFC и GSPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFCGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.06%

-23.30%

-9.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-8.62%

-4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.06%

-18.67%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.06%

-23.30%

-9.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-0.67%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-4.76%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

1.91%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFC и GSPY

Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что TMFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFCGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

2.81%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

8.87%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.52%

12.39%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

16.55%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

16.32%

+5.67%

Сравнение комиссий TMFC и GSPY

И TMFC, и GSPY имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFC и GSPY

Дивидендная доходность TMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности GSPY в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF		2.35%2.61%0.84%1.06%1.25%0.23%0.00%0.00%0.00%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		0.13%0.14%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, TMFC and GSPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TMFC has higher volatility (3.21%) compared to GSPY (2.81%). In terms of maximum drawdown, TMFC dropped -33.06% vs GSPY's -23.30%.

On 5-year performance, TMFC leads with 15.96% vs 13.71% for GSPY. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, GSPY has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TMFC has performed better with a 15.96% return vs 13.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFC and GSPY have the same expense ratio: 0.50% per year.

GSPY has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.13% for TMFC.

TMFC is categorized as Large Cap Growth Equities, while GSPY is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Motley Fool and Gotham.

GSPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFC и GSPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор