Сравнение TMET с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Transition-Enabling Metals ETF (TMET) и iShares Gold Trust (IAU).
TMET и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMET - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Clean Energy Transition. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TMET и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMET и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TMET iShares Transition-Enabling Metals ETF | 7.02% | 54.07% | 6.95% | 2.69% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 10.41% |
Доходность по периодам
С начала года, TMET показывает доходность 7.02%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
TMET
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 7.02%
- 6 месяцев
- 31.28%
- 1 год
- 46.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMET и IAU
TMET берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
TMET vs. IAU — Ранг доходности на риск
TMET
IAU
Сравнение TMET c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Transition-Enabling Metals ETF (TMET) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMET | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.90 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.33 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.72 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 9.95 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMET | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.90 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.65 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между TMET и IAU составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMET и IAU
Дивидендная доходность TMET за последние двенадцать месяцев составляет около 13.81%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TMET iShares Transition-Enabling Metals ETF | 13.81% | 14.78% | 29.62% | 1.02% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TMET и IAU
Максимальная просадка TMET за все время составила -22.20%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMET и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMET | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.20% | -45.14% | +22.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.20% | -19.18% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.85% | -11.71% | -4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -15.98% | +9.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.69% | 5.23% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMET и IAU
Текущая волатильность для iShares Transition-Enabling Metals ETF (TMET) составляет 9.35%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что TMET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMET | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 10.44% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.18% | 24.15% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.94% | 27.64% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 17.70% | +6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.02% | 15.83% | +8.19% |