PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMDIX с SSMHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMDIX с SSMHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) and SSMHX (State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, TMDIX returned 13.10%/yr vs 11.94%/yr for SSMHX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TMDIX charges 0.98%/yr vs 0.02%/yr for SSMHX.

Доходность

Сравнение доходности TMDIX и SSMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMDIX показывает доходность 5.07%, что значительно ниже, чем у SSMHX с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции TMDIX превзошли акции SSMHX по среднегодовой доходности: 13.10% против 11.94% соответственно.

TMDIX

1 день
0.80%
1 месяц
5.57%
С начала года
5.07%
6 месяцев
-6.97%
1 год
-3.03%
3 года*
9.24%
5 лет*
4.67%
10 лет*
13.10%

SSMHX

1 день
1.00%
1 месяц
5.71%
С начала года
14.18%
6 месяцев
13.12%
1 год
29.97%
3 года*
18.16%
5 лет*
6.39%
10 лет*
11.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMDIX и SSMHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMDIX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund		5.07%-1.76%10.84%25.07%-22.26%16.75%33.42%63.26%-4.28%22.66%
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		14.18%12.90%10.73%25.21%-25.43%13.08%32.46%28.00%-9.21%18.26%

Correlation

The correlation between TMDIX and SSMHX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2015 г.

0.91

The correlation between TMDIX and SSMHX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund

State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio

Часто сравнивают с TMDIX:
TMDIX с VOOTMDIX с DFFVXTMDIX с FDGFXTMDIX с KMKAXTMDIX с PMEGXTMDIX с SCHMTMDIX с MDYG
Часто сравнивают с SSMHX:
SSMHX с SPSMSSMHX с FSMDXSSMHX с SCHASSMHX с PRBLXSSMHX с SSEYXSSMHX с SSGVXSSMHX с FSSNX

Доходность на риск

TMDIX vs. SSMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMDIX
Ранг доходности на риск TMDIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SSMHX
Ранг доходности на риск SSMHX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMHX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMHX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMHX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMHX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMHX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMDIX c SSMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMDIXSSMHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.89

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
2.64

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.32

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

3.18

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

11.56

-11.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMDIX vs. SSMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMDIX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа SSMHX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDIX и SSMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMDIXSSMHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

1.89

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.29

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.54

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.48

+0.06

Просадки

Сравнение просадок TMDIX и SSMHX

Максимальная просадка TMDIX за все время составила -48.73%, что больше максимальной просадки SSMHX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDIX и SSMHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMDIXSSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.73%

-41.61%

-7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.45%

-10.03%

-15.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.45%

-30.38%

+4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.53%

-34.84%

+4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.44%

-41.61%

+6.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.03%

0.00%

-12.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-9.15%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.08%

2.76%

+9.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TMDIX и SSMHX

Текущая волатильность для AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) составляет 3.92%, в то время как у State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что TMDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMDIXSSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.70%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.14%

12.36%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.56%

16.90%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

22.41%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

22.39%

-1.31%

Сравнение комиссий TMDIX и SSMHX

TMDIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SSMHX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDIX и SSMHX

TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		6.24%7.12%0.00%1.56%2.31%16.30%2.91%3.65%6.43%4.01%1.71%0.73%
TMDIX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%8.08%3.98%3.69%29.72%18.28%31.06%16.38%14.44%5.90%7.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, TMDIX and SSMHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SSMHX has higher volatility (4.70%) compared to TMDIX (3.92%). In terms of maximum drawdown, TMDIX dropped -48.73% vs SSMHX's -41.61%.

SSMHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMDIX и SSMHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор