Сравнение TMDIX с SSMHX
TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) and SSMHX (State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, TMDIX returned 13.65%/yr vs 12.38%/yr for SSMHX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TMDIX charges 0.98%/yr vs 0.02%/yr for SSMHX.
Доходность
Сравнение доходности TMDIX и SSMHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMDIX показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у SSMHX с доходностью 15.05%. За последние 10 лет акции TMDIX превзошли акции SSMHX по среднегодовой доходности: 13.65% против 12.38% соответственно.
TMDIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- -1.27%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 13.65%
SSMHX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- 15.05%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 29.58%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам TMDIX и SSMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 6.38% | -1.76% | 10.84% | 25.07% | -22.26% | 16.75% | 33.42% | 63.26% | -4.28% | 22.66% |
SSMHX State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio | 15.05% | 12.90% | 10.73% | 25.21% | -25.43% | 13.08% | 32.46% | 28.00% | -9.21% | 18.26% |
Correlation
The correlation between TMDIX and SSMHX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2015 г. | 0.91 |
The correlation between TMDIX and SSMHX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMDIX vs. SSMHX — Ранг доходности на риск
TMDIX
SSMHX
Сравнение TMDIX c SSMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMDIX | SSMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.30 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.08 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 11.10 | -11.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMDIX и SSMHX
Максимальная просадка TMDIX за все время составила -48.73%, что больше максимальной просадки SSMHX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDIX и SSMHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMDIX | SSMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.73% | -41.61% | -7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -10.03% | -15.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.45% | -30.38% | +4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | -34.84% | +4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.44% | -41.61% | +6.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -0.11% | -10.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -9.10% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.43% | 2.78% | +9.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDIX и SSMHX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) имеют волатильность 6.04% и 5.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMDIX | SSMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 5.97% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.82% | 13.16% | +4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.22% | 17.56% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 22.52% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 22.44% | -1.30% |
Сравнение комиссий TMDIX и SSMHX
TMDIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SSMHX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDIX и SSMHX
TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSMHX State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio | 6.19% | 7.12% | 0.00% | 1.56% | 2.31% | 16.30% | 2.91% | 3.65% | 6.43% | 4.01% | 1.71% | 0.73% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 8.08% | 3.98% | 3.69% | 29.72% | 18.28% | 31.06% | 16.38% | 14.44% | 5.90% | 7.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, TMDIX and SSMHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TMDIX has higher volatility (6.04%) compared to SSMHX (5.97%). In terms of maximum drawdown, TMDIX dropped -48.73% vs SSMHX's -41.61%.
SSMHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMDIX и SSMHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор