Сравнение TMDIX с SECUX
TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) and SECUX (Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, TMDIX returned 13.65%/yr vs 11.69%/yr for SECUX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TMDIX charges 0.98%/yr vs 1.42%/yr for SECUX.
Доходность
Сравнение доходности TMDIX и SECUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMDIX показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у SECUX с доходностью 16.03%. За последние 10 лет акции TMDIX превзошли акции SECUX по среднегодовой доходности: 13.65% против 11.69% соответственно.
TMDIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- -1.27%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 13.65%
SECUX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 16.03%
- 6 месяцев
- 13.66%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение доходности по годам TMDIX и SECUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 6.38% | -1.76% | 10.84% | 25.07% | -22.26% | 16.75% | 33.42% | 63.26% | -4.28% | 22.66% |
SECUX Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund | 16.03% | 1.86% | 14.29% | 26.43% | -28.33% | 13.39% | 31.95% | 32.44% | -7.76% | 24.15% |
Correlation
The correlation between TMDIX and SECUX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г. | 0.94 |
The correlation between TMDIX and SECUX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMDIX vs. SECUX — Ранг доходности на риск
TMDIX
SECUX
Сравнение TMDIX c SECUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMDIX | SECUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.16 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 7.21 | -7.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMDIX и SECUX
Максимальная просадка TMDIX за все время составила -48.73%, что меньше максимальной просадки SECUX в -71.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDIX и SECUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMDIX | SECUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.73% | -71.68% | +22.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -9.17% | -16.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.45% | -25.43% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | -37.80% | +7.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.44% | -38.56% | +3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -0.11% | -10.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -18.38% | +11.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.43% | 2.74% | +9.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDIX и SECUX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) имеют волатильность 6.04% и 5.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMDIX | SECUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 5.80% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.82% | 13.39% | +4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.22% | 16.53% | +3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 21.53% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 21.24% | -0.10% |
Сравнение комиссий TMDIX и SECUX
TMDIX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SECUX в 1.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDIX и SECUX
Ни TMDIX, ни SECUX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECUX Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 41.48% | 6.54% | 14.34% | 2.18% | 27.68% | 12.89% | 0.59% | 14.34% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 8.08% | 3.98% | 3.69% | 29.72% | 18.28% | 31.06% | 16.38% | 14.44% | 5.90% | 7.73% |
Часто задаваемые вопросы
TMDIX and SECUX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMDIX has higher volatility (6.04%) compared to SECUX (5.80%). In terms of maximum drawdown, TMDIX dropped -48.73% vs SECUX's -71.68%.
SECUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMDIX и SECUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор