PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMDIX с SECUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMDIX с SECUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) and SECUX (Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, TMDIX returned 13.10%/yr vs 11.33%/yr for SECUX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TMDIX charges 0.98%/yr vs 1.42%/yr for SECUX.

Доходность

Сравнение доходности TMDIX и SECUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMDIX показывает доходность 5.07%, что значительно ниже, чем у SECUX с доходностью 16.16%. За последние 10 лет акции TMDIX превзошли акции SECUX по среднегодовой доходности: 13.10% против 11.33% соответственно.

TMDIX

1 день
0.80%
1 месяц
5.57%
С начала года
5.07%
6 месяцев
-6.97%
1 год
-3.03%
3 года*
9.24%
5 лет*
4.67%
10 лет*
13.10%

SECUX

1 день
1.03%
1 месяц
5.29%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.31%
1 год
18.16%
3 года*
15.63%
5 лет*
6.06%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMDIX и SECUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMDIX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund		5.07%-1.76%10.84%25.07%-22.26%16.75%33.42%63.26%-4.28%22.66%
SECUX
Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund		16.16%1.86%14.29%26.43%-28.33%13.39%31.95%32.44%-7.76%24.15%

Correlation

The correlation between TMDIX and SECUX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2005 г.

0.94

The correlation between TMDIX and SECUX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund

Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund

Часто сравнивают с TMDIX:
TMDIX с VOOTMDIX с DFFVXTMDIX с FDGFXTMDIX с KMKAXTMDIX с PMEGXTMDIX с SCHMTMDIX с MDYG
Часто сравнивают с SECUX:
SECUX с VTISECUX с UPROSECUX с SECEXSECUX с GIFIXSECUX с GIYIXSECUX с RYOCXSECUX с RYMQX

Доходность на риск

TMDIX vs. SECUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMDIX
Ранг доходности на риск TMDIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SECUX
Ранг доходности на риск SECUX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECUX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECUX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECUX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECUX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECUX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMDIX c SECUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMDIXSECUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.23

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
1.82

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.22

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

2.12

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

7.20

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMDIX vs. SECUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMDIX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа SECUX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDIX и SECUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMDIXSECUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

1.23

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.28

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.54

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.27

+0.27

Просадки

Сравнение просадок TMDIX и SECUX

Максимальная просадка TMDIX за все время составила -48.73%, что меньше максимальной просадки SECUX в -71.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDIX и SECUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMDIXSECUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.73%

-71.68%

+22.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.45%

-9.17%

-16.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.45%

-25.43%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.53%

-37.80%

+7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.44%

-38.56%

+3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.03%

0.00%

-12.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-18.41%

+11.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.08%

2.70%

+9.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TMDIX и SECUX

Текущая волатильность для AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) составляет 3.92%, в то время как у Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что TMDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SECUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMDIXSECUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.42%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.14%

12.56%

+4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.56%

15.83%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

21.43%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

21.19%

-0.11%

Сравнение комиссий TMDIX и SECUX

TMDIX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SECUX в 1.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDIX и SECUX

Ни TMDIX, ни SECUX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SECUX
Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund		0.00%0.00%0.00%2.31%41.48%6.54%14.34%2.18%27.68%12.89%0.59%14.34%
TMDIX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%8.08%3.98%3.69%29.72%18.28%31.06%16.38%14.44%5.90%7.73%

Часто задаваемые вопросы

TMDIX and SECUX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SECUX has higher volatility (4.42%) compared to TMDIX (3.92%). In terms of maximum drawdown, TMDIX dropped -48.73% vs SECUX's -71.68%.

SECUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMDIX и SECUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор