Сравнение TMDIX с RIPIX
TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) and RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, TMDIX returned 3.96%/yr vs -4.23%/yr for RIPIX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMDIX charges 0.98%/yr vs 1.04%/yr for RIPIX.
Доходность
Сравнение доходности TMDIX и RIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMDIX показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у RIPIX с доходностью 0.08%.
TMDIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- -1.27%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 13.65%
RIPIX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- -2.57%
- 3 года*
- 1.98%
- 5 лет*
- -4.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMDIX и RIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 6.38% | -1.76% | 10.84% | 25.07% | -22.26% | 16.75% | 33.42% | 63.26% | -9.33% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 0.08% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 16.11% | 34.69% | -12.52% |
Correlation
The correlation between TMDIX and RIPIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2018 г. | 0.63 |
The correlation between TMDIX and RIPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMDIX vs. RIPIX — Ранг доходности на риск
TMDIX
RIPIX
Сравнение TMDIX c RIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMDIX | RIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.99 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.12 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | -0.28 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMDIX и RIPIX
Максимальная просадка TMDIX за все время составила -48.73%, что больше максимальной просадки RIPIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDIX и RIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMDIX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.73% | -41.89% | -6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -16.38% | -9.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.45% | -17.28% | -8.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | -41.89% | +11.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -26.23% | +15.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -18.05% | +10.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.43% | 6.83% | +5.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDIX и RIPIX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что TMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMDIX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 4.07% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.82% | 11.14% | +6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.22% | 13.31% | +6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 15.47% | +5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 16.15% | +4.99% |
Сравнение комиссий TMDIX и RIPIX
TMDIX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии RIPIX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDIX и RIPIX
TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.46% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 8.08% | 3.98% | 3.69% | 29.72% | 18.28% | 31.06% | 16.38% | 14.44% | 5.90% | 7.73% |
Часто задаваемые вопросы
TMDIX and RIPIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMDIX has higher volatility (6.04%) compared to RIPIX (4.07%). In terms of maximum drawdown, TMDIX dropped -48.73% vs RIPIX's -41.89%.
TMDIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMDIX и RIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор