Сравнение TMDIX с MBDFX
TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) and MBDFX (AMG GW&K Core Bond ESG Fund) are both mutual funds - TMDIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by AMG, while MBDFX is a Intermediate Core Bond fund managed by AMG. Over the past 10 years, TMDIX returned 13.10%/yr vs 1.27%/yr for MBDFX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. TMDIX charges 0.98%/yr vs 0.56%/yr for MBDFX.
Доходность
Сравнение доходности TMDIX и MBDFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMDIX показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у MBDFX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции TMDIX превзошли акции MBDFX по среднегодовой доходности: 13.10% против 1.27% соответственно.
TMDIX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- -3.03%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 13.10%
MBDFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- -0.46%
- 10 лет*
- 1.27%
Сравнение доходности по годам TMDIX и MBDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 5.07% | -1.76% | 10.84% | 25.07% | -22.26% | 16.75% | 33.42% | 63.26% | -4.28% | 22.66% |
MBDFX AMG GW&K Core Bond ESG Fund | -0.05% | 7.29% | 1.24% | 5.73% | -13.85% | -3.34% | 7.33% | 9.70% | -1.11% | 3.88% |
Correlation
The correlation between TMDIX and MBDFX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2005 г. | -0.06 |
The correlation between TMDIX and MBDFX shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMDIX vs. MBDFX — Ранг доходности на риск
TMDIX
MBDFX
Сравнение TMDIX c MBDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMDIX | MBDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.56 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 4.52 | -4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMDIX | MBDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 1.31 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.07 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.25 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.48 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок TMDIX и MBDFX
Максимальная просадка TMDIX за все время составила -48.73%, что больше максимальной просадки MBDFX в -20.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDIX и MBDFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMDIX | MBDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.73% | -20.66% | -28.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -3.25% | -22.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.45% | -6.99% | -18.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | -20.54% | -9.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.44% | -20.66% | -14.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.03% | -4.51% | -7.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -3.96% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.08% | 1.11% | +10.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDIX и MBDFX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что TMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMDIX | MBDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 1.35% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.14% | 2.79% | +14.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.56% | 3.87% | +15.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 6.15% | +14.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.08% | 5.06% | +16.02% |
Сравнение комиссий TMDIX и MBDFX
TMDIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии MBDFX в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDIX и MBDFX
TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MBDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBDFX AMG GW&K Core Bond ESG Fund | 3.47% | 3.66% | 3.50% | 2.92% | 2.16% | 2.35% | 1.84% | 2.40% | 2.30% | 2.10% | 2.06% | 4.17% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 8.08% | 3.98% | 3.69% | 29.72% | 18.28% | 31.06% | 16.38% | 14.44% | 5.90% | 7.73% |
Часто задаваемые вопросы
TMDIX and MBDFX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMDIX has higher volatility (3.92%) compared to MBDFX (1.35%). In terms of maximum drawdown, TMDIX dropped -48.73% vs MBDFX's -20.66%.
MBDFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMDIX и MBDFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор