Сравнение TMDIX с GWMIX
TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) and GWMIX (AMG GW&K Municipal Bond Fund) are both mutual funds - TMDIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by AMG, while GWMIX is a Municipal Bonds fund managed by AMG. Over the past 10 years, TMDIX returned 13.03%/yr vs 2.23%/yr for GWMIX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. TMDIX charges 0.98%/yr vs 0.39%/yr for GWMIX.
Доходность
Сравнение доходности TMDIX и GWMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMDIX показывает доходность 6.67%, что значительно выше, чем у GWMIX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции TMDIX превзошли акции GWMIX по среднегодовой доходности: 13.03% против 2.23% соответственно.
TMDIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 1.65%
- 6 месяцев
- 2.93%
- С начала года
- 6.67%
- 1 год
- -2.93%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 13.03%
GWMIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.20%
- С начала года
- 0.91%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение доходности по годам TMDIX и GWMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 6.67% | -1.76% | 10.84% | 25.07% | -22.26% | 16.75% | 33.42% | 63.26% | -4.28% | 22.66% |
GWMIX AMG GW&K Municipal Bond Fund | 0.91% | 5.52% | 0.04% | 6.04% | -7.45% | 4.19% | 4.70% | 7.91% | 0.87% | 4.80% |
Correlation
The correlation between TMDIX and GWMIX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г. | -0.07 |
The correlation between TMDIX and GWMIX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMDIX vs. GWMIX — Ранг доходности на риск
TMDIX
GWMIX
Сравнение TMDIX c GWMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и AMG GW&K Municipal Bond Fund (GWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMDIX | GWMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.60 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.71 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 4.99 | -5.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMDIX и GWMIX
Максимальная просадка TMDIX за все время составила -48.73%, что больше максимальной просадки GWMIX в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDIX и GWMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMDIX | GWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.73% | -12.27% | -36.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -3.89% | -21.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.45% | -5.41% | -20.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | -12.27% | -18.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.44% | -12.27% | -23.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.68% | -1.69% | -8.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -1.97% | -5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.69% | 1.33% | +11.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDIX и GWMIX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с AMG GW&K Municipal Bond Fund (GWMIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что TMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMDIX | GWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 0.49% | +4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 2.23% | +11.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.41% | 2.72% | +17.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 4.13% | +16.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.09% | 3.99% | +17.10% |
Сравнение комиссий TMDIX и GWMIX
TMDIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии GWMIX в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDIX и GWMIX
TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWMIX AMG GW&K Municipal Bond Fund | 2.74% | 2.86% | 2.60% | 2.11% | 1.89% | 5.75% | 1.82% | 2.19% | 1.88% | 1.64% | 3.38% | 3.01% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 8.08% | 3.98% | 3.69% | 29.72% | 18.28% | 31.06% | 16.38% | 14.44% | 5.90% | 7.73% |
Часто задаваемые вопросы
TMDIX and GWMIX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMDIX has higher volatility (5.05%) compared to GWMIX (0.49%). In terms of maximum drawdown, TMDIX dropped -48.73% vs GWMIX's -12.27%.
GWMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMDIX и GWMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор