Сравнение TMCIX с RIPIX
TMCIX (RBC SMID Cap Growth Fund) and RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, TMCIX returned 4.36%/yr vs -4.23%/yr for RIPIX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMCIX charges 0.82%/yr vs 1.04%/yr for RIPIX.
Доходность
Сравнение доходности TMCIX и RIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMCIX показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у RIPIX с доходностью 0.56%.
TMCIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.49%
- 6 месяцев
- -1.26%
- С начала года
- 5.93%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 9.56%
RIPIX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- -0.79%
- С начала года
- 0.56%
- 1 год
- -5.30%
- 3 года*
- 1.63%
- 5 лет*
- -4.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMCIX и RIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMCIX RBC SMID Cap Growth Fund | 5.93% | -0.79% | 6.78% | 17.32% | -16.59% | 23.50% | 20.52% | 33.98% | -11.35% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 0.56% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 16.11% | 34.69% | -12.52% |
Correlation
The correlation between TMCIX and RIPIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2018 г. | 0.63 |
The correlation between TMCIX and RIPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMCIX vs. RIPIX — Ранг доходности на риск
TMCIX
RIPIX
Сравнение TMCIX c RIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC SMID Cap Growth Fund (TMCIX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMCIX | RIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.94 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | -0.33 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | -0.76 | +2.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMCIX и RIPIX
Максимальная просадка TMCIX за все время составила -57.70%, что больше максимальной просадки RIPIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMCIX и RIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMCIX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.70% | -41.89% | -15.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -16.38% | +2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.64% | -17.28% | -8.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | -41.89% | +16.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -25.88% | +24.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.52% | -18.11% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 7.07% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMCIX и RIPIX
RBC SMID Cap Growth Fund (TMCIX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) имеют волатильность 4.17% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMCIX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 4.20% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 11.54% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 13.58% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 15.52% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 16.13% | +4.59% |
Сравнение комиссий TMCIX и RIPIX
TMCIX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии RIPIX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMCIX и RIPIX
Дивидендная доходность TMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности RIPIX в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.45% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMCIX RBC SMID Cap Growth Fund | 7.34% | 7.78% | 1.32% | 2.04% | 7.82% | 24.68% | 2.63% | 7.32% | 9.26% | 22.57% | 7.25% | 11.05% |
Часто задаваемые вопросы
TMCIX and RIPIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIPIX has higher volatility (4.20%) compared to TMCIX (4.17%). In terms of maximum drawdown, TMCIX dropped -57.70% vs RIPIX's -41.89%.
TMCIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMCIX и RIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор