Сравнение TMCIX с BBMIX
TMCIX (RBC SMID Cap Growth Fund) and BBMIX (BBH Select Series - Mid Cap Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, TMCIX returned 4.36%/yr vs 2.62%/yr for BBMIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TMCIX charges 0.82%/yr vs 0.90%/yr for BBMIX.
Доходность
Сравнение доходности TMCIX и BBMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMCIX показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у BBMIX с доходностью 2.86%.
TMCIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.49%
- 6 месяцев
- -1.26%
- С начала года
- 5.93%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 9.56%
BBMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 2.86%
- 1 год
- -2.63%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMCIX и BBMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMCIX RBC SMID Cap Growth Fund | 5.93% | -0.79% | 6.78% | 17.32% | -16.59% | 13.10% |
BBMIX BBH Select Series - Mid Cap Fund | 2.86% | -6.45% | 11.41% | 26.01% | -24.76% | 13.50% |
Correlation
The correlation between TMCIX and BBMIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2021 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between TMCIX and BBMIX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMCIX vs. BBMIX — Ранг доходности на риск
TMCIX
BBMIX
Сравнение TMCIX c BBMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC SMID Cap Growth Fund (TMCIX) и BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMCIX | BBMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.94 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | -0.36 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | -0.53 | +2.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMCIX и BBMIX
Максимальная просадка TMCIX за все время составила -57.70%, что больше максимальной просадки BBMIX в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMCIX и BBMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMCIX | BBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.70% | -28.90% | -28.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -8.89% | -4.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.64% | -23.79% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | -28.90% | +3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -11.28% | +9.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.52% | -10.52% | -6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 5.50% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMCIX и BBMIX
RBC SMID Cap Growth Fund (TMCIX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TMCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMCIX | BBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 0.00% | +4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 4.54% | +7.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 10.68% | +6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 19.66% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 19.44% | +1.28% |
Сравнение комиссий TMCIX и BBMIX
TMCIX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии BBMIX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMCIX и BBMIX
Дивидендная доходность TMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, тогда как BBMIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMIX BBH Select Series - Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMCIX RBC SMID Cap Growth Fund | 7.34% | 7.78% | 1.32% | 2.04% | 7.82% | 24.68% | 2.63% | 7.32% | 9.26% | 22.57% | 7.25% | 11.05% |
Часто задаваемые вопросы
TMCIX and BBMIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMCIX has higher volatility (4.17%) compared to BBMIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, TMCIX dropped -57.70% vs BBMIX's -28.90%.
TMCIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMCIX и BBMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор