Сравнение TMCGX с JMUEX
TMCGX (Thrivent Mid Cap Growth Fund) and JMUEX (JPMorgan U.S. Equity Fund) are both mutual funds - TMCGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Thrivent, while JMUEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by JPMorgan. Over the past 5 years, TMCGX returned 2.55%/yr vs 13.43%/yr for JMUEX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TMCGX charges 0.90%/yr vs 0.57%/yr for JMUEX.
Доходность
Сравнение доходности TMCGX и JMUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMCGX показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у JMUEX с доходностью 5.57%.
TMCGX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 13.76%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- —
JMUEX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 15.88%
Сравнение доходности по годам TMCGX и JMUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMCGX Thrivent Mid Cap Growth Fund | 9.82% | 2.48% | 10.20% | 16.94% | -28.27% | 11.39% | 53.73% |
JMUEX JPMorgan U.S. Equity Fund | 5.57% | 14.60% | 31.22% | 27.28% | -18.84% | 28.55% | 35.31% |
Correlation
The correlation between TMCGX and JMUEX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г. | 0.85 |
The correlation between TMCGX and JMUEX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMCGX vs. JMUEX — Ранг доходности на риск
TMCGX
JMUEX
Сравнение TMCGX c JMUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Growth Fund (TMCGX) и JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMCGX | JMUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.71 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 6.89 | -3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMCGX | JMUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.66 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.78 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.58 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок TMCGX и JMUEX
Максимальная просадка TMCGX за все время составила -39.66%, что меньше максимальной просадки JMUEX в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMCGX и JMUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMCGX | JMUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.66% | -52.11% | +12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.58% | -11.92% | -2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.28% | -19.11% | -6.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.66% | -24.60% | -15.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -0.77% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.94% | -8.79% | -7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 2.95% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMCGX и JMUEX
Thrivent Mid Cap Growth Fund (TMCGX) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что TMCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMCGX | JMUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 3.31% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.75% | 9.44% | +4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 12.25% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.25% | 17.41% | +4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.18% | 18.56% | +5.62% |
Сравнение комиссий TMCGX и JMUEX
TMCGX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии JMUEX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMCGX и JMUEX
TMCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUEX JPMorgan U.S. Equity Fund | 5.56% | 5.85% | 12.03% | 2.06% | 5.11% | 10.74% | 6.63% | 10.06% | 14.56% | 8.71% | 4.77% | 6.17% |
TMCGX Thrivent Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.13% | 2.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMCGX and JMUEX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMCGX has higher volatility (4.03%) compared to JMUEX (3.31%). In terms of maximum drawdown, TMCGX dropped -39.66% vs JMUEX's -52.11%.
JMUEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMCGX и JMUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор