Сравнение TMCGX с LSVQX
TMCGX (Thrivent Mid Cap Growth Fund) and LSVQX (LSV Small Cap Value Fund) are both mutual funds - TMCGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Thrivent, while LSVQX is a Small Cap Value Equities fund managed by LSV. Over the past 5 years, TMCGX returned 2.55%/yr vs 7.50%/yr for LSVQX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMCGX charges 0.90%/yr vs 0.83%/yr for LSVQX.
Доходность
Сравнение доходности TMCGX и LSVQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMCGX показывает доходность 9.82%, что значительно ниже, чем у LSVQX с доходностью 13.01%.
TMCGX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 13.76%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- —
LSVQX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 13.01%
- 6 месяцев
- 13.33%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение доходности по годам TMCGX и LSVQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMCGX Thrivent Mid Cap Growth Fund | 9.82% | 2.48% | 10.20% | 16.94% | -28.27% | 11.39% | 53.73% |
LSVQX LSV Small Cap Value Fund | 13.01% | 7.31% | 4.23% | 19.02% | -6.24% | 34.54% | 13.56% |
Correlation
The correlation between TMCGX and LSVQX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г. | 0.71 |
The correlation between TMCGX and LSVQX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMCGX vs. LSVQX — Ранг доходности на риск
TMCGX
LSVQX
Сравнение TMCGX c LSVQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Growth Fund (TMCGX) и LSV Small Cap Value Fund (LSVQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMCGX | LSVQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.31 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 3.21 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 9.49 | -6.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMCGX | LSVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.75 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.37 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок TMCGX и LSVQX
Максимальная просадка TMCGX за все время составила -39.66%, что меньше максимальной просадки LSVQX в -54.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMCGX и LSVQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMCGX | LSVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.66% | -54.77% | +15.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.58% | -8.48% | -6.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.28% | -25.76% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.66% | -25.76% | -13.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -0.67% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.94% | -7.45% | -8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 2.86% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMCGX и LSVQX
Thrivent Mid Cap Growth Fund (TMCGX) и LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) имеют волатильность 4.03% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMCGX | LSVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 4.15% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.75% | 10.42% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 15.63% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.25% | 20.36% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.18% | 24.30% | -0.12% |
Сравнение комиссий TMCGX и LSVQX
TMCGX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии LSVQX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMCGX и LSVQX
TMCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LSVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSVQX LSV Small Cap Value Fund | 7.19% | 8.13% | 1.78% | 4.73% | 2.02% | 1.45% | 1.83% | 2.04% | 7.00% | 4.78% | 2.35% | 3.59% |
TMCGX Thrivent Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.13% | 2.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMCGX and LSVQX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSVQX has higher volatility (4.15%) compared to TMCGX (4.03%). In terms of maximum drawdown, TMCGX dropped -39.66% vs LSVQX's -54.77%.
LSVQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMCGX и LSVQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор