Сравнение TMB с PSQO
TMB (Thornburg Multi Sector Bond ETF) and PSQO (Palmer Square Credit Opportunities ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. TMB charges 0.55%/yr vs 0.52%/yr for PSQO.
Доходность
Сравнение доходности TMB и PSQO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSQO
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMB и PSQO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.68% |
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF | -0.70% |
Correlation
The correlation between TMB and PSQO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMB vs. PSQO — Ранг доходности на риск
TMB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSQO
Сравнение TMB c PSQO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Multi Sector Bond ETF (TMB) и Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMB | PSQO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.54 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMB и PSQO
Максимальная просадка TMB за все время составила -0.59%, что меньше максимальной просадки PSQO в -1.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMB и PSQO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMB | PSQO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.59% | -1.22% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -1.22% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.11% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMB и PSQO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMB | PSQO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 1.93% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 2.16% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 2.16% | +1.36% |
Сравнение комиссий TMB и PSQO
TMB берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PSQO в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMB и PSQO
Дивидендная доходность TMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности PSQO в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF | 3.38% | 4.45% | 1.40% |
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMB and PSQO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSQO is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSQO is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.55% for TMB.
PSQO has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 0.36% for TMB.
They also come from different issuers: Thornburg and Palmer Square. Their fees differ too: 0.55% for TMB and 0.52% for PSQO.
Подберите оптимальное распределение для TMB и PSQO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор