Сравнение TMB с OOSP
TMB (Thornburg Multi Sector Bond ETF) and OOSP (Obra Opportunistic Structured Products ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. TMB charges 0.55%/yr vs 0.90%/yr for OOSP.
Доходность
Сравнение доходности TMB и OOSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOSP
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMB и OOSP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.68% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 0.80% |
Correlation
The correlation between TMB and OOSP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMB vs. OOSP — Ранг доходности на риск
TMB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OOSP
Сравнение TMB c OOSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Multi Sector Bond ETF (TMB) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMB | OOSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMB и OOSP
Максимальная просадка TMB за все время составила -0.59%, что меньше максимальной просадки OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMB и OOSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMB | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.59% | -1.31% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | 0.00% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.20% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMB и OOSP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMB | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 3.67% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 3.33% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 3.33% | +0.19% |
Сравнение комиссий TMB и OOSP
TMB берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии OOSP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMB и OOSP
Дивидендная доходность TMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности OOSP в 6.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 6.43% | 6.71% | 5.42% |
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMB and OOSP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMB is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMB is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.90% for OOSP.
OOSP has the higher dividend yield at 6.43%, compared with 0.36% for TMB.
They also come from different issuers: Thornburg and Obra. Their fees differ too: 0.55% for TMB and 0.90% for OOSP.
Подберите оптимальное распределение для TMB и OOSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор