Сравнение TMB с JOJO
TMB (Thornburg Multi Sector Bond ETF) and JOJO (ATAC Credit Rotation ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMB charges 0.55%/yr vs 1.28%/yr for JOJO.
Доходность
Сравнение доходности TMB и JOJO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JOJO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- -0.38%
- С начала года
- 0.50%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMB и JOJO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.52% |
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | -1.55% |
Correlation
The correlation between TMB and JOJO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMB vs. JOJO — Ранг доходности на риск
TMB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JOJO
Сравнение TMB c JOJO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Multi Sector Bond ETF (TMB) и ATAC Credit Rotation ETF (JOJO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMB | JOJO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMB и JOJO
Максимальная просадка TMB за все время составила -0.60%, что меньше максимальной просадки JOJO в -28.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMB и JOJO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMB | JOJO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.60% | -28.43% | +27.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -7.53% | +7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -15.58% | +15.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMB и JOJO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMB | JOJO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 7.06% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.31% | 11.24% | -7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.31% | 11.23% | -7.92% |
Сравнение комиссий TMB и JOJO
TMB берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии JOJO в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMB и JOJO
Дивидендная доходность TMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности JOJO в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 5.13% | 4.78% | 4.88% | 4.30% | 3.63% | 2.53% |
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMB and JOJO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMB is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMB is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.28% for JOJO.
JOJO has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 0.71% for TMB.
They also come from different issuers: Thornburg and ATAC. Their fees differ too: 0.55% for TMB and 1.28% for JOJO.
Подберите оптимальное распределение для TMB и JOJO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор