Сравнение TMB с FXN
TMB (Thornburg Multi Sector Bond ETF) and FXN (First Trust Energy AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - TMB is a Multisector Bonds fund actively managed by Thornburg, while FXN is a Energy Equities fund tracking the StrataQuant Energy Index. TMB is actively managed, while FXN is passively managed. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. TMB charges 0.55%/yr vs 0.64%/yr for FXN.
Доходность
Сравнение доходности TMB и FXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXN
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- 24.59%
- С начала года
- 28.98%
- 1 год
- 41.26%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 5.85%
Сравнение доходности по годам TMB и FXN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.52% |
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | -5.18% |
Correlation
The correlation between TMB and FXN is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMB vs. FXN — Ранг доходности на риск
TMB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FXN
Сравнение TMB c FXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Multi Sector Bond ETF (TMB) и First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMB | FXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMB и FXN
Максимальная просадка TMB за все время составила -0.60%, что меньше максимальной просадки FXN в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMB и FXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMB | FXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.60% | -87.39% | +86.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -8.70% | +8.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -37.81% | +37.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMB и FXN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMB | FXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 23.23% | -19.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.31% | 28.80% | -25.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.31% | 34.82% | -31.51% |
Сравнение комиссий TMB и FXN
TMB берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FXN в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMB и FXN
Дивидендная доходность TMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности FXN в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 1.70% | 2.53% | 2.50% | 3.09% | 2.28% | 0.87% | 4.71% | 1.47% | 1.43% | 1.17% | 1.05% | 2.36% |
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMB and FXN have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMB is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMB is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.64% for FXN.
FXN has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.71% for TMB.
TMB is categorized as Multisector Bonds, while FXN is Energy Equities. They also come from different issuers: Thornburg and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for TMB and 0.64% for FXN.
Подберите оптимальное распределение для TMB и FXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор