PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMAYX с CRDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMAYX с CRDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y (TMAYX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX).

TMAYX - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г.. CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TMAYX и CRDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y (TMAYX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMAYX и CRDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TMAYX
Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y		-0.14%6.15%8.27%13.25%-8.54%9.47%3.21%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		-1.45%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, TMAYX показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у CRDOX с доходностью -1.45%.

TMAYX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.38%
1 год
5.94%
3 года*
8.14%
5 лет*
4.76%
10 лет*
4.43%

CRDOX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.10%
1 год
6.40%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y

Six Circles Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с TMAYX:
TMAYX с LSYAXTMAYX с ICMUXTMAYX с FHYSXTMAYX с SAGWXTMAYX с SENCXTMAYX с TLCIXTMAYX с SEBLX
Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с KHYAXCRDOX с BRHYXCRDOX с IPHYXCRDOX с BCAAX

Сравнение комиссий TMAYX и CRDOX

TMAYX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии CRDOX в 0.29%.

TMAYX
Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

TMAYX vs. CRDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMAYX
Ранг доходности на риск TMAYX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMAYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMAYX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMAYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMAYX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMAYX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMAYX c CRDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y (TMAYX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMAYXCRDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

2.04

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.80

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.81

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.74

8.08

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMAYX vs. CRDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMAYX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRDOX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMAYX и CRDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMAYXCRDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.04

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.66

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.72

+0.13

Корреляция

Корреляция между TMAYX и CRDOX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMAYX и CRDOX

Дивидендная доходность TMAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности CRDOX в 6.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMAYX
Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y		7.86%7.25%7.82%7.91%6.25%6.37%6.43%3.81%2.18%4.47%2.86%1.81%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.34%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMAYX и CRDOX

Максимальная просадка TMAYX за все время составила -21.44%, что больше максимальной просадки CRDOX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAYX и CRDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMAYXCRDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.44%

-15.92%

-5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-3.14%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.66%

-15.92%

+2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-2.81%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-3.63%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.70%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TMAYX и CRDOX

Текущая волатильность для Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y (TMAYX) составляет 1.15%, в то время как у Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что TMAYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMAYXCRDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.44%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

2.19%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

3.28%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.68%

4.11%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

4.04%

+1.01%