Сравнение TMAT с TSXU
TMAT (Main Thematic Innovation ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - TMAT is a Technology Equities fund tracking the MSCI ACWI Index, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMAT charges 1.49%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности TMAT и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMAT показывает доходность 23.07%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 141.91%.
TMAT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 14.89%
- С начала года
- 23.07%
- 6 месяцев
- 18.18%
- 1 год
- 44.13%
- 3 года*
- 28.88%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 66.50%
- С начала года
- 141.91%
- 6 месяцев
- 130.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMAT и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMAT Main Thematic Innovation ETF | 23.07% | -8.44% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 141.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between TMAT and TSXU is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMAT vs. TSXU — Ранг доходности на риск
TMAT
TSXU
Сравнение TMAT c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Thematic Innovation ETF (TMAT) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMAT | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMAT | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 4.53 | -4.39 |
Просадки
Сравнение просадок TMAT и TSXU
Максимальная просадка TMAT за все время составила -58.55%, что больше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAT и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMAT | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.55% | -35.62% | -22.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.92% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.21% | -10.56% | -21.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMAT и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMAT | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.27% | 78.68% | -54.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.53% | 78.68% | -48.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.62% | 78.68% | -48.06% |
Сравнение комиссий TMAT и TSXU
TMAT берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMAT и TSXU
Дивидендная доходность TMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности TSXU в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMAT Main Thematic Innovation ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.20% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.20% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMAT and TSXU have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSXU is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSXU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.49% for TMAT.
TSXU has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.02% for TMAT.
TMAT is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. TMAT tracks MSCI ACWI Index, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: Main Management and Direxion. Their fees differ too: 1.49% for TMAT and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для TMAT и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор