PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMAT с TCAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMAT с TCAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMAT (Main Thematic Innovation ETF) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both Technology Equities funds. TMAT is passively managed, while TCAI is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMAT charges 1.49%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.

Доходность

Сравнение доходности TMAT и TCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Thematic Innovation ETF (TMAT) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMAT показывает доходность 23.07%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 89.63%.

TMAT

1 день
-1.03%
1 месяц
14.89%
С начала года
23.07%
6 месяцев
18.18%
1 год
44.13%
3 года*
28.88%
5 лет*
5.97%
10 лет*
—

TCAI

1 день
-0.27%
1 месяц
19.58%
С начала года
89.63%
6 месяцев
85.78%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMAT и TCAI

2026 (YTD)2025
TMAT
Main Thematic Innovation ETF		23.07%2.15%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		89.63%17.77%

Correlation

The correlation between TMAT and TCAI is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г.

0.73

Сравнение распределения секторов TMAT и TCAI

Секторы
TMAT
TCAI

Технологии

50.5%
44.0%

Промышленность

26.2%
29.9%

Сырьевые материалы

9.1%

-

Здравоохранение

8.9%

-

Коммунальные услуги

2.5%
11.1%

Коммуникационные услуги

2.4%
1.1%

Финансовые услуги

2.1%
6.4%

Потребительский циклический сектор

1.9%
1.4%

Энергетика

0.8%
6.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

TMAT
50.5%
TCAI
44.0%

Промышленность

TMAT
26.2%
TCAI
29.9%

Сырьевые материалы

TMAT
9.1%
TCAI

-

Здравоохранение

TMAT
8.9%
TCAI

-

Коммунальные услуги

TMAT
2.5%
TCAI
11.1%

Коммуникационные услуги

TMAT
2.4%
TCAI
1.1%

Финансовые услуги

TMAT
2.1%
TCAI
6.4%

Потребительский циклический сектор

TMAT
1.9%
TCAI
1.4%

Энергетика

TMAT
0.8%
TCAI
6.1%

Потребительский защитный сектор

TMAT

-

TCAI

-

Недвижимость

TMAT

-

TCAI
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Thematic Innovation ETF

Tortoise AI Infrastructure ETF

Часто сравнивают с TMAT:
TMAT с arkkTMAT с UAETMAT с QTUM-USDTMAT с FTECTMAT с QQQTMAT с AIQTMAT с MGK
Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с DTCRTCAI с AISTCAI с AIFDTCAI с ARTYTCAI с CHATTCAI с PWRD

Доходность на риск

TMAT vs. TCAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMAT
Ранг доходности на риск TMAT: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMAT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMAT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMAT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMAT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMAT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TCAI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMAT c TCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Thematic Innovation ETF (TMAT) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMATTCAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.80

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMAT vs. TCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMATTCAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

4.61

-4.47

Просадки

Сравнение просадок TMAT и TCAI

Максимальная просадка TMAT за все время составила -58.55%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAT и TCAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMATTCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-15.80%

-42.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.63%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-0.27%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.21%

-3.43%

-28.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.21%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TMAT и TCAI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMATTCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.97%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.27%

35.82%

-11.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.53%

35.82%

-5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.62%

35.82%

-5.20%

Сравнение комиссий TMAT и TCAI

TMAT берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии TCAI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMAT и TCAI

Дивидендная доходность TMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности TCAI в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMAT
Main Thematic Innovation ETF		0.02%0.02%0.00%0.00%0.34%0.20%

Часто задаваемые вопросы

TMAT and TCAI have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TCAI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TCAI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.49% for TMAT.

TMAT and TCAI have nearly identical dividend yields, around 0.02%.

They also come from different issuers: Main Management and Tortoise. Their fees differ too: 1.49% for TMAT and 0.65% for TCAI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMAT и TCAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор