PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMAT с IBID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMAT с IBID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TMAT (Main Thematic Innovation ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - TMAT is a Technology Equities fund tracking the MSCI ACWI Index, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, TMAT returned 41.06% vs 4.68% for IBID. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. TMAT charges 1.49%/yr vs 0.10%/yr for IBID.

Доходность

Сравнение доходности TMAT и IBID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Thematic Innovation ETF (TMAT) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMAT показывает доходность 22.03%, что значительно выше, чем у IBID с доходностью 2.40%.

TMAT

1 день
-0.84%
1 месяц
12.54%
С начала года
22.03%
6 месяцев
15.89%
1 год
41.06%
3 года*
28.64%
5 лет*
5.79%
10 лет*
—

IBID

1 день
-0.05%
1 месяц
0.42%
С начала года
2.40%
6 месяцев
2.47%
1 год
4.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMAT и IBID

2026 (YTD)202520242023
TMAT
Main Thematic Innovation ETF		22.03%20.06%27.20%15.60%
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF		2.40%5.66%4.71%2.61%

Correlation

The correlation between TMAT and IBID is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.01

The correlation between TMAT and IBID shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Thematic Innovation ETF

iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF

Часто сравнивают с TMAT:
TMAT с arkkTMAT с UAETMAT с QTUM-USDTMAT с FTECTMAT с QQQTMAT с AIQTMAT с MGK
Часто сравнивают с IBID:
IBID с SCHPIBID с STIPIBID с LQDIIBID с IBITIBID с IBICIBID с JCPIIBID с VTIP

Доходность на риск

TMAT vs. IBID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMAT
Ранг доходности на риск TMAT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMAT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMAT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMAT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMAT: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMAT: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IBID
Ранг доходности на риск IBID: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBID: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBID: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBID: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBID: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBID: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMAT c IBID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Thematic Innovation ETF (TMAT) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMATIBIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
3.78

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
6.52

-4.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.90

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

12.89

-10.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.47

39.18

-34.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMAT vs. IBID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMAT на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа IBID равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMAT и IBID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMATIBIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

3.78

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

2.55

-2.41

Просадки

Сравнение просадок TMAT и IBID

Максимальная просадка TMAT за все время составила -58.55%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAT и IBID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMATIBIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-1.28%

-57.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.63%

-0.36%

-21.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-0.05%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.19%

-0.22%

-31.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.22%

0.12%

+9.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TMAT и IBID

Main Thematic Innovation ETF (TMAT) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что TMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMATIBIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

0.33%

+7.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.00%

0.80%

+16.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.24%

1.24%

+23.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.53%

2.25%

+28.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.61%

2.25%

+28.36%

Сравнение комиссий TMAT и IBID

TMAT берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMAT и IBID

Дивидендная доходность TMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности IBID в 3.67%

ПозицияTTM20252024202320222021
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF		3.67%4.43%4.24%0.81%0.00%0.00%
TMAT
Main Thematic Innovation ETF		0.02%0.02%0.00%0.00%0.34%0.20%

Часто задаваемые вопросы

TMAT and IBID have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMAT has higher volatility (7.45%) compared to IBID (0.33%). In terms of maximum drawdown, TMAT dropped -58.55% vs IBID's -1.28%.

On 1-year performance, TMAT leads with 41.06% vs 4.68% for IBID. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TMAT has performed better with a 41.06% return vs 4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.49% for TMAT.

IBID has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 0.02% for TMAT.

TMAT is categorized as Technology Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. TMAT tracks MSCI ACWI Index, while IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Main Management and iShares. Their fees differ too: 1.49% for TMAT and 0.10% for IBID.

IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMAT и IBID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор