Сравнение TMAT с GXPT
TMAT (Main Thematic Innovation ETF) and GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - TMAT tracks the MSCI ACWI Index while GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMAT charges 1.49%/yr vs 0.15%/yr for GXPT.
Доходность
Сравнение доходности TMAT и GXPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMAT показывает доходность 18.47%, что значительно выше, чем у GXPT с доходностью 16.02%.
TMAT
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 18.47%
- 6 месяцев
- 15.50%
- 1 год
- 30.64%
- 3 года*
- 27.41%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
GXPT
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 16.02%
- 6 месяцев
- 14.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMAT и GXPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMAT Main Thematic Innovation ETF | 18.47% | 2.86% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 16.02% | 11.47% |
Correlation
The correlation between TMAT and GXPT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMAT vs. GXPT — Ранг доходности на риск
TMAT
GXPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TMAT c GXPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Thematic Innovation ETF (TMAT) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMAT | GXPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMAT и GXPT
Максимальная просадка TMAT за все время составила -58.55%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAT и GXPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMAT | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.55% | -18.74% | -39.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -9.37% | +4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.91% | -5.06% | -26.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMAT и GXPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMAT | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.75% | 22.88% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.83% | 22.88% | +7.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.74% | 22.88% | +7.86% |
Сравнение комиссий TMAT и GXPT
TMAT берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMAT и GXPT
Дивидендная доходность TMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности GXPT в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMAT Main Thematic Innovation ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
TMAT and GXPT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.49% for TMAT.
GXPT has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.02% for TMAT.
TMAT tracks MSCI ACWI Index, while GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index. They also come from different issuers: Main Management and Global X. Their fees differ too: 1.49% for TMAT and 0.15% for GXPT.
Подберите оптимальное распределение для TMAT и GXPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор