PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMAT с GINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMAT с GINN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TMAT (Main Thematic Innovation ETF) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both Technology Equities funds - TMAT tracks the MSCI ACWI Index while GINN tracks the Solactive Innovative Global Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TMAT returned 4.48%/yr vs 5.32%/yr for GINN. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TMAT charges 1.49%/yr vs 0.50%/yr for GINN.

Доходность

Сравнение доходности TMAT и GINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Thematic Innovation ETF (TMAT) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMAT показывает доходность 18.47%, что значительно выше, чем у GINN с доходностью 4.77%.

TMAT

1 день
-0.38%
1 месяц
3.57%
С начала года
18.47%
6 месяцев
15.50%
1 год
30.64%
3 года*
27.41%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—

GINN

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.16%
С начала года
4.77%
6 месяцев
3.25%
1 год
17.26%
3 года*
18.20%
5 лет*
5.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMAT и GINN

2026 (YTD)20252024202320222021
TMAT
Main Thematic Innovation ETF		18.47%20.06%27.20%32.32%-39.29%-18.01%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		4.77%20.25%18.71%29.94%-32.40%5.06%

Correlation

The correlation between TMAT and GINN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.91

The correlation between TMAT and GINN has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMAT и GINN

Секторы
TMAT
GINN

Технологии

53.0%
32.6%

Промышленность

23.0%
4.7%

Сырьевые материалы

11.2%
0.1%

Здравоохранение

8.7%
20.6%

Коммуникационные услуги

2.4%
10.7%

Коммунальные услуги

2.2%
1.7%

Финансовые услуги

2.1%
12.4%

Потребительский циклический сектор

1.6%
12.7%

Энергетика

0.3%
1.7%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

TMAT
53.0%
GINN
32.6%

Промышленность

TMAT
23.0%
GINN
4.7%

Сырьевые материалы

TMAT
11.2%
GINN
0.1%

Здравоохранение

TMAT
8.7%
GINN
20.6%

Коммуникационные услуги

TMAT
2.4%
GINN
10.7%

Коммунальные услуги

TMAT
2.2%
GINN
1.7%

Финансовые услуги

TMAT
2.1%
GINN
12.4%

Потребительский циклический сектор

TMAT
1.6%
GINN
12.7%

Энергетика

TMAT
0.3%
GINN
1.7%

Потребительский защитный сектор

TMAT

-

GINN
1.8%

Недвижимость

TMAT

-

GINN
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Thematic Innovation ETF

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Часто сравнивают с TMAT:
TMAT с UAETMAT с QQQTMAT с QTUM-USDTMAT с arkkTMAT с FTECTMAT с AIQTMAT с MGK
Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VOOGINN с VGTGINN с QQQGINN с VUGGINN с ARKK

Доходность на риск

TMAT vs. GINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMAT
Ранг доходности на риск TMAT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMAT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMAT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMAT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMAT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMAT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMAT c GINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Thematic Innovation ETF (TMAT) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMATGINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.06

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.53

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

1.31

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.30

4.60

-1.30

TMAT vs. GINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMAT на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GINN равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMAT и GINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMAT и GINN

Максимальная просадка TMAT за все время составила -58.55%, что больше максимальной просадки GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAT и GINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMATGINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-41.25%

-17.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.63%

-13.18%

-8.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.42%

-22.25%

-11.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.10%

-41.25%

-10.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-5.13%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.91%

-13.27%

-18.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.31%

3.76%

+5.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TMAT и GINN

Main Thematic Innovation ETF (TMAT) имеет более высокую волатильность в 11.41% по сравнению с Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что TMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMATGINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.41%

5.76%

+5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.68%

12.88%

+5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.75%

16.55%

+9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.83%

21.43%

+9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.74%

21.06%

+9.68%

Сравнение комиссий TMAT и GINN

TMAT берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии GINN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMAT и GINN

Дивидендная доходность TMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности GINN в 1.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.20%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%
TMAT
Main Thematic Innovation ETF		0.02%0.02%0.00%0.00%0.34%0.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMAT and GINN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMAT has higher volatility (11.41%) compared to GINN (5.76%). In terms of maximum drawdown, TMAT dropped -58.55% vs GINN's -41.25%.

On 5-year performance, GINN leads with 5.32% vs 4.48% for TMAT. On fees, GINN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 5.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GINN has performed better with a 5.32% return vs 4.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GINN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.49% for TMAT.

GINN has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.02% for TMAT.

TMAT tracks MSCI ACWI Index, while GINN tracks Solactive Innovative Global Equity Index. They also come from different issuers: Main Management and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.49% for TMAT and 0.50% for GINN.

TMAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMAT и GINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор