PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMAT с GGTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMAT с GGTL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TMAT (Main Thematic Innovation ETF) and GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) are both Technology Equities funds. TMAT is passively managed, while GGTL is actively managed. Over the past 3 years, TMAT returned 27.41%/yr vs 21.22%/yr for GGTL. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMAT charges 1.49%/yr vs 0.90%/yr for GGTL.

Доходность

Сравнение доходности TMAT и GGTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Thematic Innovation ETF (TMAT) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMAT показывает доходность 18.47%, что значительно ниже, чем у GGTL с доходностью 23.09%.

TMAT

1 день
-0.38%
1 месяц
3.57%
С начала года
18.47%
6 месяцев
15.50%
1 год
30.64%
3 года*
27.41%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—

GGTL

1 день
-0.60%
1 месяц
1.96%
С начала года
23.09%
6 месяцев
22.96%
1 год
38.66%
3 года*
21.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMAT и GGTL

2026 (YTD)2025202420232022
TMAT
Main Thematic Innovation ETF		18.47%20.06%27.20%32.32%-38.27%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		23.09%19.78%11.07%18.17%-16.10%

Correlation

The correlation between TMAT and GGTL is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2022 г.

0.76

The correlation between TMAT and GGTL has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMAT и GGTL

Секторы
TMAT
GGTL

Технологии

53.0%
55.5%

Промышленность

23.0%
0.1%

Сырьевые материалы

11.2%

-

Здравоохранение

8.7%

-

Коммуникационные услуги

2.4%
2.9%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Финансовые услуги

2.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.6%
0.9%

Энергетика

0.3%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

TMAT
53.0%
GGTL
55.5%

Промышленность

TMAT
23.0%
GGTL
0.1%

Сырьевые материалы

TMAT
11.2%
GGTL

-

Здравоохранение

TMAT
8.7%
GGTL

-

Коммуникационные услуги

TMAT
2.4%
GGTL
2.9%

Коммунальные услуги

TMAT
2.2%
GGTL

-

Финансовые услуги

TMAT
2.1%
GGTL

-

Потребительский циклический сектор

TMAT
1.6%
GGTL
0.9%

Энергетика

TMAT
0.3%
GGTL

-

Потребительский защитный сектор

TMAT

-

GGTL

-

Недвижимость

TMAT

-

GGTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Thematic Innovation ETF

Gabelli Global Technology Leaders ETF

Часто сравнивают с TMAT:
TMAT с UAETMAT с QQQTMAT с QTUM-USDTMAT с arkkTMAT с FTECTMAT с AIQTMAT с MGK
Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с CQTMGGTL с GOLSGGTL с XLKGGTL с GBHIGGTL с QTUMGGTL с SPRXGGTL с EPAI

Доходность на риск

TMAT vs. GGTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMAT
Ранг доходности на риск TMAT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMAT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMAT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMAT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMAT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMAT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMAT c GGTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Thematic Innovation ETF (TMAT) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMATGGTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.00

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.64

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

4.22

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.30

14.29

-10.99

TMAT vs. GGTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMAT на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа GGTL равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMAT и GGTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMAT и GGTL

Максимальная просадка TMAT за все время составила -58.55%, что больше максимальной просадки GGTL в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAT и GGTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMATGGTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-23.65%

-34.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.63%

-9.20%

-12.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.42%

-21.46%

-11.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-5.21%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.91%

-7.40%

-24.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.31%

2.71%

+6.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TMAT и GGTL

Main Thematic Innovation ETF (TMAT) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) имеют волатильность 11.41% и 10.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMATGGTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.41%

10.92%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.68%

16.85%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.75%

19.44%

+6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.83%

18.19%

+12.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.74%

18.19%

+12.55%

Сравнение комиссий TMAT и GGTL

TMAT берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии GGTL в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMAT и GGTL

Дивидендная доходность TMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности GGTL в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.85%1.04%0.75%0.84%0.78%0.00%
TMAT
Main Thematic Innovation ETF		0.02%0.02%0.00%0.00%0.34%0.20%

Часто задаваемые вопросы

TMAT and GGTL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMAT has higher volatility (11.41%) compared to GGTL (10.92%). In terms of maximum drawdown, TMAT dropped -58.55% vs GGTL's -23.65%.

On 3-year performance, TMAT leads with 27.41% vs 21.22% for GGTL. On fees, GGTL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, GGTL has been the lower-risk option at 10.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TMAT has performed better with a 27.41% return vs 21.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GGTL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.49% for TMAT.

GGTL has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.02% for TMAT.

They also come from different issuers: Main Management and Gabelli. Their fees differ too: 1.49% for TMAT and 0.90% for GGTL.

GGTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMAT и GGTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор