PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMAAX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMAAX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A (TMAAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

TMAAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TMAAX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A (TMAAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMAAX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMAAX
Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A		-2.02%15.13%19.29%17.06%-17.79%15.74%14.13%21.47%-6.30%11.50%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, TMAAX показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции TMAAX превзошли акции AAAAX по среднегодовой доходности: 8.97% против 7.40% соответственно.

TMAAX

1 день
2.28%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.96%
3 года*
14.37%
5 лет*
7.55%
10 лет*
8.97%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с TMAAX:
TMAAX с RHITMAAX с QQQTMAAX с FXAIXTMAAX с THMAXTMAAX с TCAAXTMAAX с AABFXTMAAX с AAAGX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий TMAAX и AAAAX

TMAAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии AAAAX в 1.22%.

TMAAX
Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Доходность на риск

TMAAX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMAAX
Ранг доходности на риск TMAAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMAAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMAAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMAAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMAAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMAAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMAAX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A (TMAAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMAAXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.57

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.11

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.91

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

10.22

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMAAX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMAAX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа AAAAX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMAAX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMAAXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.57

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.56

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.59

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.38

+0.05

Корреляция

Корреляция между TMAAX и AAAAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMAAX и AAAAX

Дивидендная доходность TMAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMAAX
Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A		7.44%7.29%11.82%3.55%3.03%6.94%4.16%6.27%6.01%1.10%0.99%0.76%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок TMAAX и AAAAX

Максимальная просадка TMAAX за все время составила -50.54%, что больше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAAX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMAAXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.54%

-40.47%

-10.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-9.55%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-22.62%

-3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.99%

-29.41%

+2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-3.53%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-6.89%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.79%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TMAAX и AAAAX

Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A (TMAAX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что TMAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMAAXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

3.27%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

7.26%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

11.62%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

12.19%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.29%

12.66%

+0.63%