Сравнение TM5.DE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Mobile US, Inc. (TM5.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TM5.DE и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TM5.DE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM5.DE T-Mobile US, Inc. | 1.96% | -17.38% | 49.33% | 10.76% | 24.88% | -4.30% | 60.04% | 26.19% | 0.01% | -0.86% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -1.80% | 3.84% | 33.23% | 22.54% | -13.10% | 38.43% | 8.57% | 34.33% | -0.02% | 6.81% |
Разные валюты инструментов
TM5.DE торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TM5.DE показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции TM5.DE превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.19% против 14.00% соответственно.
TM5.DE
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- -9.99%
- 1 год
- -27.31%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 18.19%
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 9.95%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 14.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TM5.DE vs. VOO — Ранг доходности на риск
TM5.DE
VOO
Сравнение TM5.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TM5.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TM5.DE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | 0.49 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | 0.80 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.13 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 0.71 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 3.01 | -4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TM5.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 0.49 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.74 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.76 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.85 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между TM5.DE и VOO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TM5.DE и VOO
Дивидендная доходность TM5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM5.DE T-Mobile US, Inc. | 1.61% | 1.63% | 1.07% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок TM5.DE и VOO
Максимальная просадка TM5.DE за все время составила -63.02%, что больше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TM5.DE и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TM5.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.02% | -33.99% | -29.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.67% | -8.90% | -26.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.59% | -24.52% | -16.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -33.99% | -6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.86% | -5.44% | -26.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.58% | -3.72% | -7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.77% | 2.57% | +19.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TM5.DE и VOO
T-Mobile US, Inc. (TM5.DE) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что TM5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TM5.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 4.36% | +4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.70% | 9.85% | +9.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.13% | 20.48% | +8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.79% | 16.70% | +8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.66% | 18.56% | +12.10% |