Сравнение TM5.DE с VUAG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Mobile US, Inc. (TM5.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L).

VUAG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TM5.DE и VUAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в T-Mobile US, Inc. (TM5.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TM5.DE и VUAG.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
TM5.DE T-Mobile US, Inc.	0.57%	-17.39%	49.32%	10.76%	24.88%	-4.30%	60.04%	3.42%
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating	-2.65%	3.66%	33.47%	22.20%	-13.58%	39.49%	184.70%	12.82%

Разные валюты инструментов

TM5.DE торгуется в EUR, в то время как VUAG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TM5.DE показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у VUAG.L с доходностью -2.65%.

TM5.DE

1 день: -4.66%

1 месяц: -5.43%

С начала года: 0.57%

6 месяцев: -13.02%

1 год: -28.62%

3 года*: 10.44%

5 лет*: 10.73%

10 лет*: 18.15%

VUAG.L

1 день: -24.50%

1 месяц: -2.59%

С начала года: -2.65%

6 месяцев: -0.06%

1 год: 9.79%

3 года*: 16.01%

5 лет*: 12.18%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

T-Mobile US, Inc.

Название символа

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с TM5.DE:

TM5.DE с 1DTE.MI TM5.DE с VZ TM5.DE с VOO

Часто сравнивают с VUAG.L:

VUAG.L с VOO VUAG.L с VUSA.AS VUAG.L с VUAA.L VUAG.L с CSP1.L VUAG.L с SPXP.L VUAG.L с VUKG.L VUAG.L с IITU.L

Доходность на риск

TM5.DE vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TM5.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VUAG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TM5.DE c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TM5.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TM5.DE	VUAG.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.99	0.21	-1.21
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-1.34	0.71	-2.05
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.84	1.18	-0.35
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.78	0.68	-1.46
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.32	6.66	-7.98
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TM5.DE vs. VUAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TM5.DE на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа VUAG.L равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TM5.DE и VUAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TM5.DE	VUAG.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.99	0.21	-1.21
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.44	0.50	-0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.74	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.66	0.76	-0.10

Корреляция

Корреляция между TM5.DE и VUAG.L составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TM5.DE и VUAG.L

Дивидендная доходность TM5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как VUAG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020
TM5.DE T-Mobile US, Inc.	1.63%	1.62%	1.06%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	71.39%

Просадки

Сравнение просадок TM5.DE и VUAG.L

Максимальная просадка TM5.DE за все время составила -63.02%, что больше максимальной просадки VUAG.L в -33.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TM5.DE и VUAG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	TM5.DE	VUAG.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-63.02%	-25.61%	-37.41%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-36.63%	-24.47%	-12.16%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-40.60%	-24.47%	-16.13%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.60%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-32.79%	-24.47%	-8.32%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.57%	-3.58%	-7.99%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	21.70%	2.48%	+19.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TM5.DE и VUAG.L

Текущая волатильность для T-Mobile US, Inc. (TM5.DE) составляет 8.95%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) волатильность равна 42.44%. Это указывает на то, что TM5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TM5.DE	VUAG.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.95%	42.44%	-33.49%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	19.66%	42.29%	-22.63%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	29.09%	45.98%	-16.89%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.80%	24.45%	+0.35%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	30.67%	40.28%	-9.61%

Сравнение TM5.DE с VUAG.L

Доходность

Сравнение доходности TM5.DE и VUAG.L

Сравнение доходности по годам TM5.DE и VUAG.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

TM5.DE

VUAG.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

TM5.DE vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск

TM5.DE

VUAG.L

Сравнение TM5.DE c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TM5.DE vs. VUAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TM5.DE и VUAG.L

Просадки

Сравнение просадок TM5.DE и VUAG.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TM5.DE и VUAG.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)