Сравнение TLXNX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2060 Fund (TLXNX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
TLXNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 25 сент. 2014 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TLXNX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLXNX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLXNX TIAA-CREF Lifecycle 2060 Fund | -2.71% | 19.12% | 14.56% | 20.45% | -17.84% | 16.73% | 17.74% | 26.70% | -10.13% | 21.35% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, TLXNX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции TLXNX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 10.48% против 4.81% соответственно.
TLXNX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 10.48%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLXNX и TDIFX
TLXNX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLXNX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
TLXNX
TDIFX
Сравнение TLXNX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2060 Fund (TLXNX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLXNX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.47 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 2.07 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.47 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 6.12 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLXNX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.47 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.84 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.96 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.00 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между TLXNX и TDIFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLXNX и TDIFX
Дивидендная доходность TLXNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLXNX TIAA-CREF Lifecycle 2060 Fund | 5.60% | 5.44% | 3.39% | 1.69% | 7.19% | 7.94% | 4.59% | 4.45% | 4.71% | 0.46% | 3.40% | 4.20% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLXNX и TDIFX
Максимальная просадка TLXNX за все время составила -32.99%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLXNX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLXNX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.99% | -12.21% | -20.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -2.84% | -8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -12.21% | -13.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.99% | -12.21% | -20.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -1.83% | -5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -1.77% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 0.84% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLXNX и TDIFX
TIAA-CREF Lifecycle 2060 Fund (TLXNX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что TLXNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLXNX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 1.51% | +4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 2.32% | +7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 4.34% | +11.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 5.89% | +9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 5.05% | +11.31% |