Сравнение TLXIX с PLWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX).
TLXIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. PLWIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TLXIX и PLWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLXIX и PLWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLXIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund | -4.07% | 20.13% | 14.63% | 20.06% | -17.26% | 16.63% | 17.02% | 25.84% | -6.96% | 18.87% |
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | -2.23% | 11.32% | 12.21% | 12.23% | -14.36% | 9.05% | 12.70% | 18.40% | -5.72% | 14.96% |
Доходность по периодам
С начала года, TLXIX показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у PLWIX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции TLXIX превзошли акции PLWIX по среднегодовой доходности: 10.45% против 6.86% соответственно.
TLXIX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 10.45%
PLWIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 6.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLXIX и PLWIX
TLXIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PLWIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLXIX vs. PLWIX — Ранг доходности на риск
TLXIX
PLWIX
Сравнение TLXIX c PLWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLXIX | PLWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.07 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.53 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 5.82 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLXIX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.07 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.81 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.51 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между TLXIX и PLWIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLXIX и PLWIX
Дивидендная доходность TLXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности PLWIX в 10.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLXIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund | 3.37% | 3.24% | 2.33% | 2.07% | 2.49% | 2.51% | 1.77% | 2.25% | 2.69% | 0.16% | 2.59% | 2.47% |
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | 10.31% | 10.08% | 11.91% | 5.12% | 9.82% | 9.40% | 5.90% | 8.69% | 7.35% | 5.74% | 3.73% | 8.75% |
Просадки
Сравнение просадок TLXIX и PLWIX
Максимальная просадка TLXIX за все время составила -31.08%, что меньше максимальной просадки PLWIX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLXIX и PLWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLXIX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.08% | -49.07% | +17.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -5.75% | -4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -19.73% | -5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.08% | -20.29% | -10.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -4.59% | -3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -5.76% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 1.27% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLXIX и PLWIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что TLXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLXIX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 2.61% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 4.35% | +3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 7.48% | +7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 8.22% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.09% | 8.55% | +6.54% |