Сравнение TLXIX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
TLXIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TLXIX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLXIX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLXIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund | -1.64% | 20.13% | 14.63% | 20.06% | -17.26% | 16.63% | 17.02% | 25.84% | -6.96% | 18.87% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.66% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TLXIX показывает доходность -1.64%, а LTIUX немного ниже – -1.66%. За последние 10 лет акции TLXIX превзошли акции LTIUX по среднегодовой доходности: 10.72% против 8.91% соответственно.
TLXIX
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 18.12%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 10.72%
LTIUX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLXIX и LTIUX
TLXIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLXIX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
TLXIX
LTIUX
Сравнение TLXIX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLXIX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.08 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.61 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.46 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 6.81 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLXIX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.08 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.51 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.72 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.45 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между TLXIX и LTIUX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLXIX и LTIUX
Дивидендная доходность TLXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности LTIUX в 9.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLXIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund | 3.29% | 3.24% | 2.33% | 2.07% | 2.49% | 2.51% | 1.77% | 2.25% | 2.69% | 0.16% | 2.59% | 2.47% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.18% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок TLXIX и LTIUX
Максимальная просадка TLXIX за все время составила -31.08%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLXIX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLXIX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.08% | -49.65% | +18.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -8.44% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -24.23% | -0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.08% | -28.12% | -2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -4.60% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -6.76% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 1.80% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLXIX и LTIUX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что TLXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLXIX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 4.44% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 6.70% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 11.29% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 11.83% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 12.47% | +2.64% |