Сравнение TLXIX с FIOFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) и Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX).
TLXIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. FIOFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TLXIX и FIOFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLXIX и FIOFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLXIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund | -4.07% | 20.13% | 14.63% | 20.06% | -17.26% | 16.63% | 17.02% | 25.84% | -6.96% | 18.87% |
FIOFX Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class | -4.08% | 21.40% | 14.14% | 19.90% | -18.21% | 15.95% | 16.43% | 25.96% | -7.24% | 20.59% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TLXIX показывает доходность -4.07%, а FIOFX немного ниже – -4.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TLXIX имеют среднегодовую доходность 10.45%, а акции FIOFX немного отстают с 10.39%.
TLXIX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 10.45%
FIOFX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- -4.08%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 16.67%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLXIX и FIOFX
TLXIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FIOFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLXIX vs. FIOFX — Ранг доходности на риск
TLXIX
FIOFX
Сравнение TLXIX c FIOFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) и Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLXIX | FIOFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.10 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.61 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.38 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 6.46 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLXIX | FIOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.10 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.55 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.69 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.66 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между TLXIX и FIOFX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLXIX и FIOFX
Дивидендная доходность TLXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности FIOFX в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLXIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund | 3.37% | 3.24% | 2.33% | 2.07% | 2.49% | 2.51% | 1.77% | 2.25% | 2.69% | 0.16% | 2.59% | 2.47% |
FIOFX Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class | 2.12% | 2.03% | 2.01% | 1.95% | 2.03% | 1.92% | 1.95% | 14.88% | 2.26% | 1.89% | 2.00% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок TLXIX и FIOFX
Максимальная просадка TLXIX за все время составила -31.08%, примерно равная максимальной просадке FIOFX в -30.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLXIX и FIOFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLXIX | FIOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.08% | -30.72% | -0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -10.83% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -26.22% | +1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.08% | -30.72% | -0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -8.87% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -4.18% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.32% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLXIX и FIOFX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) составляет 4.51%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что TLXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLXIX | FIOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 4.89% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 8.63% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 15.15% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 14.25% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.09% | 15.08% | +0.01% |