Сравнение TLVAX с TARKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и Tarkio Fund (TARKX).
TLVAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TLVAX и TARKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLVAX и TARKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 3.41% | 4.80% | 11.64% | 13.21% | -11.70% | 26.86% | 13.07% | 26.39% | -8.93% | 17.50% |
TARKX Tarkio Fund | 3.13% | 30.18% | 21.72% | 26.33% | -30.39% | 24.41% | 27.00% | 29.54% | -23.30% | 29.04% |
Доходность по периодам
С начала года, TLVAX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у TARKX с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции TLVAX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 9.55% против 13.42% соответственно.
TLVAX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 9.55%
TARKX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -11.53%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 48.87%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLVAX и TARKX
TLVAX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии TARKX в 1.00%.
Доходность на риск
TLVAX vs. TARKX — Ранг доходности на риск
TLVAX
TARKX
Сравнение TLVAX c TARKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLVAX | TARKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.55 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 2.13 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.29 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.82 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 9.30 | -5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLVAX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.55 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.01 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.03 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.04 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между TLVAX и TARKX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLVAX и TARKX
Дивидендная доходность TLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности TARKX в 5.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 8.86% | 9.16% | 10.05% | 0.86% | 5.52% | 4.35% | 3.39% | 11.83% | 10.96% | 6.78% | 1.25% | 12.89% |
TARKX Tarkio Fund | 5.34% | 5.50% | 1.51% | 2.98% | 10.62% | 1.40% | 0.50% | 5.21% | 3.34% | 1.70% | 0.47% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок TLVAX и TARKX
Максимальная просадка TLVAX за все время составила -55.23%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLVAX и TARKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLVAX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.23% | -95.09% | +39.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -17.33% | +6.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -95.09% | +74.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.34% | -95.09% | +57.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -91.33% | +85.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -17.02% | +8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 5.25% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLVAX и TARKX
Текущая волатильность для Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) составляет 4.18%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что TLVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLVAX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 11.90% | -7.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | 21.91% | -13.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 32.25% | -16.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 600.49% | -585.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 424.90% | -407.89% |