Сравнение TLVAX с NMPAX
TLVAX (Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund) and NMPAX (Columbia Mid Cap Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, TLVAX returned 11.17%/yr vs 10.60%/yr for NMPAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TLVAX charges 1.58%/yr vs 0.20%/yr for NMPAX.
Доходность
Сравнение доходности TLVAX и NMPAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLVAX показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у NMPAX с доходностью 14.02%. За последние 10 лет акции TLVAX превзошли акции NMPAX по среднегодовой доходности: 11.17% против 10.60% соответственно.
TLVAX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- 11.59%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 11.17%
NMPAX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 14.02%
- 6 месяцев
- 13.69%
- 1 год
- 25.56%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 10.60%
Сравнение доходности по годам TLVAX и NMPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 8.99% | 4.80% | 23.59% | 13.21% | -11.70% | 26.86% | 13.07% | 26.39% | -8.93% | 17.50% |
NMPAX Columbia Mid Cap Index Fund | 14.02% | 7.23% | 13.67% | 16.32% | -13.27% | 24.66% | 8.71% | 25.99% | -11.44% | 15.84% |
Correlation
The correlation between TLVAX and NMPAX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2000 г. | 0.91 |
The correlation between TLVAX and NMPAX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLVAX vs. NMPAX — Ранг доходности на риск
TLVAX
NMPAX
Сравнение TLVAX c NMPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и Columbia Mid Cap Index Fund (NMPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLVAX | NMPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.87 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 10.50 | -5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLVAX | NMPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.64 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.41 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.50 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.44 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок TLVAX и NMPAX
Максимальная просадка TLVAX за все время составила -55.23%, примерно равная максимальной просадке NMPAX в -54.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLVAX и NMPAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLVAX | NMPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.23% | -54.31% | -0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -8.84% | +1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.96% | -24.03% | +9.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -24.03% | +3.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.34% | -42.09% | +4.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -0.06% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -7.72% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.41% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLVAX и NMPAX
Текущая волатильность для Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) составляет 3.14%, в то время как у Columbia Mid Cap Index Fund (NMPAX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что TLVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLVAX | NMPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 4.38% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 11.35% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 15.51% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 19.71% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 21.12% | -3.78% |
Сравнение комиссий TLVAX и NMPAX
TLVAX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии NMPAX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLVAX и NMPAX
Дивидендная доходность TLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности NMPAX в 8.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMPAX Columbia Mid Cap Index Fund | 8.19% | 9.34% | 11.35% | 7.97% | 11.65% | 18.03% | 5.96% | 5.70% | 10.06% | 7.66% | 7.97% | 10.12% |
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 8.41% | 9.16% | 20.11% | 0.86% | 5.52% | 4.35% | 3.39% | 11.83% | 10.96% | 6.78% | 1.25% | 12.89% |
Часто задаваемые вопросы
TLVAX and NMPAX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NMPAX has higher volatility (4.38%) compared to TLVAX (3.14%). In terms of maximum drawdown, TLVAX dropped -55.23% vs NMPAX's -54.31%.
NMPAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLVAX и NMPAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор