PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLVAX с GABVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLVAX с GABVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX).

TLVAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г.. GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности TLVAX и GABVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLVAX и GABVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		3.41%4.80%11.64%13.21%-11.70%26.86%13.07%26.39%-8.93%17.50%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		2.52%28.77%4.10%8.75%-15.87%14.86%5.86%17.84%-8.19%12.77%

Доходность по периодам

С начала года, TLVAX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у GABVX с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции TLVAX превзошли акции GABVX по среднегодовой доходности: 9.55% против 7.28% соответственно.

TLVAX

1 день
1.63%
1 месяц
-5.95%
С начала года
3.41%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.80%
3 года*
9.67%
5 лет*
7.42%
10 лет*
9.55%

GABVX

1 день
2.34%
1 месяц
-5.45%
С начала года
2.52%
6 месяцев
7.24%
1 год
25.68%
3 года*
12.13%
5 лет*
5.31%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund

Gabelli Value 25 Fund

Часто сравнивают с TLVAX:
TLVAX с TLGAXTLVAX с VTITLVAX с BIBLTLVAX с ETIMXTLVAX с TLLIXTLVAX с ETIDXTLVAX с TPHD
Часто сравнивают с GABVX:
GABVX с SPYGABVX с GPIQGABVX с WOOPXGABVX с FNKFXGABVX с GWSAXGABVX с FMIMXGABVX с JACNX

Сравнение комиссий TLVAX и GABVX

TLVAX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии GABVX в 1.43%.

TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund
GABVX
Gabelli Value 25 Fund

Доходность на риск

TLVAX vs. GABVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLVAX
Ранг доходности на риск TLVAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLVAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLVAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLVAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLVAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLVAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
GABVX
Ранг доходности на риск GABVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLVAX c GABVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLVAXGABVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.62

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.27

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.33

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

2.05

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

9.26

-5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLVAX vs. GABVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLVAX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа GABVX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLVAX и GABVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLVAXGABVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.62

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.33

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.42

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.51

-0.08

Корреляция

Корреляция между TLVAX и GABVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLVAX и GABVX

Дивидендная доходность TLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что меньше доходности GABVX в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		8.86%9.16%10.05%0.86%5.52%4.35%3.39%11.83%10.96%6.78%1.25%12.89%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		10.74%11.01%0.00%12.15%17.78%12.01%9.32%10.28%9.54%6.82%7.49%17.39%

Просадки

Сравнение просадок TLVAX и GABVX

Максимальная просадка TLVAX за все время составила -55.23%, что меньше максимальной просадки GABVX в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLVAX и GABVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLVAXGABVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.23%

-63.09%

+7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-11.93%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

-26.99%

+6.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.34%

-39.69%

+2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-5.83%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-8.53%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.64%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TLVAX и GABVX

Текущая волатильность для Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) составляет 4.18%, в то время как у Gabelli Value 25 Fund (GABVX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что TLVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLVAXGABVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

5.11%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

9.76%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

16.12%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

16.24%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

17.54%

-0.53%