Сравнение TLV.TO с QQCI.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO).
TLV.TO и QQCI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLV.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/TSX Composite Low Volatility Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. QQCI.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TLV.TO и QQCI.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLV.TO и QQCI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLV.TO Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF | 3.87% | 22.51% | 6.75% |
QQCI.TO Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF | -2.67% | 12.64% | 11.70% |
Доходность по периодам
С начала года, TLV.TO показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у QQCI.TO с доходностью -2.67%.
TLV.TO
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 8.39%
QQCI.TO
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 18.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLV.TO и QQCI.TO
Доходность на риск
TLV.TO vs. QQCI.TO — Ранг доходности на риск
TLV.TO
QQCI.TO
Сравнение TLV.TO c QQCI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLV.TO | QQCI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.61 | 1.12 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.46 | 1.54 | +1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.23 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 1.62 | +2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.44 | 5.92 | +13.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLV.TO | QQCI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 1.12 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.85 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между TLV.TO и QQCI.TO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLV.TO и QQCI.TO
Дивидендная доходность TLV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности QQCI.TO в 9.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLV.TO Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF | 3.16% | 3.25% | 3.40% | 4.12% | 4.01% | 2.49% | 2.75% | 3.74% | 4.28% | 3.58% | 3.46% | 4.08% |
QQCI.TO Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF | 9.81% | 9.34% | 3.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLV.TO и QQCI.TO
Максимальная просадка TLV.TO за все время составила -81.40%, что больше максимальной просадки QQCI.TO в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLV.TO и QQCI.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLV.TO | QQCI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.40% | -18.95% | -62.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -10.79% | +4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.54% | -5.14% | -31.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.71% | -3.37% | -61.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 2.95% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLV.TO и QQCI.TO
Текущая волатильность для Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) составляет 3.26%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что TLV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQCI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLV.TO | QQCI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 4.86% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.72% | 10.74% | -5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.05% | 16.42% | -7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.89% | 15.77% | -5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 15.77% | -3.10% |