PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQCI.TO с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQCI.TO с QQQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQCI.TO (Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. QQCI.TO is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, QQCI.TO returned 34.72% vs 32.21% for QQQI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности QQCI.TO и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QQCI.TO торгуется в CAD, в то время как QQQI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQCI.TO показывает доходность 15.83%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью 14.88%.

QQCI.TO

1 день
-0.16%
1 месяц
7.70%
С начала года
15.83%
6 месяцев
14.22%
1 год
34.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
0.00%
1 месяц
8.13%
С начала года
14.88%
6 месяцев
12.47%
1 год
32.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQCI.TO и QQQI

2026 (YTD)20252024
QQCI.TO
Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF		15.83%12.64%11.70%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.59%13.18%13.72%

Correlation

The correlation between QQCI.TO and QQQI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2024 г.

0.75

The correlation between QQCI.TO and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQCI.TO и QQQI

Секторы
QQCI.TO
QQQI

Технологии

53.8%
53.3%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.7%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.3%

Промышленность

2.8%
3.3%

Коммунальные услуги

1.4%
1.5%

Сырьевые материалы

1.1%
1.2%

Энергетика

0.6%
0.7%

Финансовые услуги

0.2%
0.3%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QQCI.TO
53.8%
QQQI
53.3%

Коммуникационные услуги

QQCI.TO
15.8%
QQQI
15.7%

Потребительский циклический сектор

QQCI.TO
12.3%
QQQI
12.1%

Потребительский защитный сектор

QQCI.TO
7.7%
QQQI
7.7%

Здравоохранение

QQCI.TO
4.2%
QQQI
4.3%

Промышленность

QQCI.TO
2.8%
QQQI
3.3%

Коммунальные услуги

QQCI.TO
1.4%
QQQI
1.5%

Сырьевые материалы

QQCI.TO
1.1%
QQQI
1.2%

Энергетика

QQCI.TO
0.6%
QQQI
0.7%

Финансовые услуги

QQCI.TO
0.2%
QQQI
0.3%

Недвижимость

QQCI.TO
0.1%
QQQI
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с QQCI.TO:
QQCI.TO с QQC-F.TOQQCI.TO с XQQ.TOQQCI.TO с HXQ.TOQQCI.TO с QQCE.TOQQCI.TO с XIU.TOQQCI.TO с QQC.TOQQCI.TO с ESG.TO
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

QQCI.TO vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQCI.TO
Ранг доходности на риск QQCI.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCI.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCI.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCI.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCI.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCI.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCI.TO c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQCI.TOQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.51

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.31

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.47

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.58

3.50

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

12.31

+3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQCI.TO vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCI.TO на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCI.TO и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQCI.TOQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.51

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

1.48

+0.03

Просадки

Сравнение просадок QQCI.TO и QQQI

Максимальная просадка QQCI.TO за все время составила -18.95%, примерно равная максимальной просадке QQQI в -19.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCI.TO и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQCI.TOQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.95%

-19.81%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-9.24%

+1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

0.00%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-2.67%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.62%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCI.TO и QQQI

Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что QQCI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQCI.TOQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

2.65%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

9.71%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

12.89%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

16.68%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

16.68%

-1.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCI.TO и QQQI

Дивидендная доходность QQCI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что меньше доходности QQQI в 13.24%

ПозицияTTM20252024
QQCI.TO
Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF		8.61%9.34%3.17%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.24%13.82%12.85%

Часто задаваемые вопросы

QQCI.TO and QQQI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Invesco and Neos.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQCI.TO и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор