PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQCI.TO с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQCI.TO с QQQI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QQCI.TO (Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. QQCI.TO is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, QQCI.TO returned 27.22% vs 23.35% for QQQI. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности QQCI.TO и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QQCI.TO торгуется в CAD, в то время как QQQI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQCI.TO показывает доходность 14.38%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью 12.30%.

QQCI.TO

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.52%
6 месяцев
12.14%
С начала года
14.38%
1 год
27.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.74%
6 месяцев
9.68%
С начала года
12.30%
1 год
23.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQCI.TO и QQQI

2026 (YTD)20252024
QQCI.TO
Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF		14.38%12.64%11.81%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		12.30%13.21%13.89%

Correlation

The correlation between QQCI.TO and QQQI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2024 г.

0.69

The correlation between QQCI.TO and QQQI shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQCI.TO и QQQI

Секторы
QQCI.TO
QQQI

Технологии

59.6%
58.1%

Коммуникационные услуги

14.0%
14.2%

Потребительский циклический сектор

11.1%
11.3%

Потребительский защитный сектор

6.3%
6.5%

Здравоохранение

3.6%
3.9%

Промышленность

2.6%
3.0%

Коммунальные услуги

1.1%
1.3%

Сырьевые материалы

1.0%
1.0%

Энергетика

0.5%
0.5%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QQCI.TO
59.6%
QQQI
58.1%

Коммуникационные услуги

QQCI.TO
14.0%
QQQI
14.2%

Потребительский циклический сектор

QQCI.TO
11.1%
QQQI
11.3%

Потребительский защитный сектор

QQCI.TO
6.3%
QQQI
6.5%

Здравоохранение

QQCI.TO
3.6%
QQQI
3.9%

Промышленность

QQCI.TO
2.6%
QQQI
3.0%

Коммунальные услуги

QQCI.TO
1.1%
QQQI
1.3%

Сырьевые материалы

QQCI.TO
1.0%
QQQI
1.0%

Энергетика

QQCI.TO
0.5%
QQQI
0.5%

Финансовые услуги

QQCI.TO
0.2%
QQQI
0.2%

Недвижимость

QQCI.TO
0.1%
QQQI
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с QQCI.TO:
QQCI.TO с QQC-F.TOQQCI.TO с XQQ.TOQQCI.TO с HXQ.TOQQCI.TO с QQCE.TOQQCI.TO с QQC.TOQQCI.TO с ESG.TOQQCI.TO с XIU.TO
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с IQQQ

Доходность на риск

QQCI.TO vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQCI.TO
Ранг доходности на риск QQCI.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCI.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCI.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCI.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCI.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCI.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCI.TO c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQCI.TOQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.48

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.06

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

2.57

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.05

9.00

+3.04

QQCI.TO vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCI.TO на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCI.TO и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQCI.TO и QQQI

Максимальная просадка QQCI.TO за все время составила -18.95%, примерно равная максимальной просадке QQQI в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCI.TO и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQCI.TOQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.95%

-19.93%

+0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-9.13%

+1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-4.34%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-2.55%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.60%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCI.TO и QQQI

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) составляет 5.24%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что QQCI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQCI.TOQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

6.87%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

13.24%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

15.81%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

18.19%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

18.19%

-2.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCI.TO и QQQI

Дивидендная доходность QQCI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что меньше доходности QQQI в 13.87%

ПозицияTTM20252024
QQCI.TO
Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF		8.95%9.34%3.17%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.87%13.82%12.85%

Часто задаваемые вопросы

QQCI.TO and QQQI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Invesco and Neos.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQCI.TO и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор